طراحی و بهینه سازی رباتهای معاملاتی خودکار روی اونس طلا با به کارگیری الگوریتم ژنتیک و ابزارهای تکنیکال

معامله گران بازارهای مالی جهان، از بازار سهام و جفت ارزها گرفته تا بازارهای کالایی نظیر طلا و نفت و نیز بازارهای نوپایی مثل ارزهای دیجیتال، همواره نیازمند ابزارها و سیستم های قدرتمندی برای انجام تصمیم گیری های لحظه ای خود بودهاند. در دهه گذشته رفته رفته سرمایه گذران به سمت استفاده از تکنولوژی های جدیدتر و بکارگیری هوش مصنوعی در معاملات حرکت کردهاند. از مهمترین مسائل روز دنیای مالی میتوان به طراحی مدلهایی برای انجام خودکار معاملات اشاره کرد. این مدلهای خودکار قادر خواهند بود، در طول زمان و برحسب شرایط مختلف بازار به صورت پویا عمل کرده و با بکارگیری الگوریتم های خود اقدام به تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش یک دارایی بکنند .در این پژوهش با استفاده همزمان از شاخص های تکنیکالی ۱ پرکاربرد و نیز الگوریتم ژنتیک ۲ مدلهای معاملاتی خودکار توسعه داده میشود. برای ساخت شاخص های تکنیکالی از دادههای قیمتی گذشته بازار استفاده خواهد شد. ابتدا بستری قاعدهمند از انواع شاخص های تکنیکالی تعریف کرده و سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک و براساس آمارههایی نظیر سود خالص هر مدل، ترکیبات مختلف آنها، روی دارایی مورد نظر را بدست می آوریم . در واقع با بکارگیری تحلیل ، مقایسه ، استنتاج و ترکیب ، فضای مسئله را کوچکتر میکنیم . پس از رسیدن به یک یا چند ترکیب دلخواه، برای به دست آوردن بهتر ین ترکیب از پارامترهای مورد استفاده برای تولید هر مدل معاملاتی ، مجدد با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه سازی میکنیم .از این مدلهای معاملاتی خودکار به عنوان رباتهای معاملاتی نیز یاد میشود. این رباتها کاملا خودکار عمل میکنند. همچنین این توانمندی را دارند که براساس شرایط مختلف بازار تشخیص دهند که در چه قیمتی وارد شده و در چه قیمتی خارج شوند. در این پژوهش به صورت موردی رباتهایی روی اونس طلای جهانی طراحی شده و به تفصیل به نحوه ساخت وچگونگی عملکرد آنها در دورههای آموزش و آزمایش پرداخته خواهد شد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که استفاده همزمان از شاخص های تکنیکالی و الگوریم ژنتیک برای ساخت مدلهای معاملاتی خودکار تاثیر قابل توجهی در افزایش بازدهی و کاهش سطح ریسک سرمایه گذاران دارد.

کلیدواژه ها:

استراتژی معاملاتی خودکار ، تحلیل تکنیکال ، بازارهای مالی ، الگوریتم ژنتیک ، اونس طلا.