عملکرد مدلهای خطی در مقابل مدلهای یادگیری ماشین در پیش بینی ساختار سرمایه شرکتها در بورس تهران

در این مطالعه تلاش میشود تا ساختار اهرمی شرکتها به کمک دیتاهای بازار بورس تهران در بازه زمانی سالهای ۲۰۰۱ (۱۳۸۰) الی ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) از طریق ۳ مدل مبتنی بر یادگیری ماشین و ۲ مدل خطی مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج حاصله نشان میدهد که اگرچه مدلهای یادگیری ماشین به دلیل کشف روابط غیر خطی موثر بر ساختار سرمایه شرکتها عملکرد بهتری نسبت به مدلهای خطی دارند اما قدرت پیش بینی آنها در سالهای مختلف به صورت متفاوتی است که علت آن میتواند به افت و خیزهای بنیادی قیمتها (رژیمهای (قیمتی در بازار سهام ایران در سالهای دوره آزمایش مدل مرتبط باشد.

کلیدواژه ها:

مالی شرکتی ، ساختار سرمایه ، یادگیری ماشین ، رگرسیون