تاثیرپذیری ثبات بانکی از ریسک های نقدینگی و اعتباری در بانک های ایران؛ رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی

بانک­ها و حجم مبادلات مالی آ­ن­ها تاثیر مثبتی بر درآمد شرکت­ها و اقتصاد کشور دارد و لذا، توجه به شرایط ثبات آ­­ن­ها می­تواند منجر به عملکرد بهتر این نهادها و هم­چنین ایجاد ثبات کلی در اقتصاد کشور شود. نظر به اهمیت بحث ورشکستگی و بحران­های بانکی، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص z-score  است. در این راستا اطلاعات مالی ۱۵ بانک منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۱- ۱۳۹۹ گردآوری شده است. به منظور تدوین فرضیه­ های پژوهش و آزمون آ­ن­ها از رهیافت داده­ های پانلی و به طور خاص از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. یافته­ های این پژوهش نشان می­دهد ریسک نقدینگی و اعتباری به طور معنی­ داری ابتدا باعث افزایش ثبات بانکی و سپس با گذشت از رژیم اول و ورود به رژیم دوم باعث کاهش ثبات بانکی شده ­اند، اما در مجموع اثرات این دو ریسک بر ثبات بانکی کاهنده و معنی­ دار بوده است. باتوجه به نتایج پژوهش به مدیران و صاحبان بانک­ها پیشنهاد می­شود در اعطای تسهیلات به مشتریان با دقت و حساسیت بیش­تری عمل کنند. زیرا اعطای تسهیلات بیش­تر باعث افزایش ریسک نقدینگی می­ شود؛ هم­چنین عدم بازگشت به موقع تسهیلات باعث افزایش ریسک اعتباری و در نتیجه باعث بی­ثباتی بانکی می ­شود.

کلیدواژه ها:

ثبات بانکی ، ریسک نقدینگی ، ریسک اعتباری ، سیستم بانکی ، رگرسیون انتقال ملایم پانلی