روشی جهت پیش بینی قیمت سهام بازار بورس تهران مبتنی بر یادگیری عمیق

در سال های اخیر با توجه به سوددهی بازار بورس اوراق بهادار در ایران سرمایه های خرد و کلان جذب این بازار شدند ، اما متاسفانه به دلیل دانش کم این افراد از بورس و پیش بینی قیمت ها تعداد فراوانی از مردم ایران ضرر و زیان زیادی را متحمل شدند . در این تحقیق بر آن شدیم تا با استناد به تحقیق قبلی خود که از شبکه عصبی با دولایه LSTM استفاده می کرد .کار خود را قوت بخشیده و شبکه عصبی ترکیبی کانولوشن وlstm را جهت پیش بینی قیمت سهام بر روی مجموعه دیتاست وب ملت از بازار بورس اوراق بهادار تهران و سه دیتاست موجود در آن شامل آث پ ،خودرو و وساخت به کار ببریم. در انتها جهت ارزیابی روش پیشنهادی و دو روش دیگر ازنظر سه تابع خطا ،تابع میانگین مربع خطا (MSE)، تابع میانگین خطای مطلق (MAE) و تابع میانگین مربع ریشه (RMSE) بررسی شد . نتایج حاصله نشان داد در دیتاست های بزرگ با تعداد داده های سهام بالا بسیار بهتر عمل کرده و خطای کمتری به دنبال دارد.

کلیدواژه ها:

شبکه عصبی کانولوشن ، قیمت سهام ، شبکه عصبی LSTM ، یادگیری عمیق