الزامات وجود بیمه سپرده و ارتباط آن با مقاومت بانکی

مطالعه حاضر به بررسی رابطه­ی بین بیمه­ی سپرده بانکی و مقاومت بانکی در ایران با استفاده از داده­های پانل طی دوره ۱۳۹۴-۱۳۸۹ می­پردازد. علاوه بر نرخ بیمه سپرده، متغیرهای نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات، کفایت سرمایه، اندازه بانک، بازده دارایی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد پول و نرخ تورم نیز به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. جهت دستیابی به این هدف از بین بانک­های خصوصی ۱۲ بانک انتخاب گردیده است. در این تحقیق جهت بررسی رابطه­ی بین بیمه سپرده با مقاومت بانکی، سپرده­های پنج ساله به عنوان بلندمدت­ترین سپرده­های بانکی از نظر دوره­ی سررسید انتخاب شده است. همچنین معیارهای مقاومت بانکی مورد استفاده شامل نسبت ماندگاری سپرده، نسبت دارایی نقد به کل سپرده­ها، نسبت دارایی نقد به سپرده فرار و نسبت دارایی نقد به سپرده جاری می­باشد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که به طور متوسط بین بیمه سپرده و معیارهای مقاومت بانکی رابطه­ی منفی و معناداری وجود دارد؛ به طوری که اگر نرخ بیمه سپرده افزایش یابد، مقاومت بانکی کاهش خواهد یافت.     Abstract This study examines the impact of the relationship between bank deposit Insurance and bank resistances in Iran, using panel data over the period (۲۰۱۰-۲۰۱۵). In addition to the deposit insurance rate, the variables of the ratio of deferred claims to the total facility, capital adequacy, bank size, return on assets, economic growth rate, rate of growth of money and inflation are also used as explanatory variables. In order to achieve this objective, of the private banking institutions, we have chosen ۱۲ banks. In This Study, to investigate the relationship between deposit insurance and bank resistance, have chosen the five – year Deposit, as the longest bank deposit of maturity period. Also, the bank resistance criteria include deposit retention ratio, cash assets to total deposit ratio, cash assets to escape deposit ratio and cash assets to current deposit ratio. The results of this study show that there is a significant negative relationship between deposit insurance and bank resistance standards, so, if the deposit insurance rate increases, the bank's resistance will decrease.

کلیدواژه ها:

واژه های کلیدی: مقاومت بانک ها ، سپرده های بانکی ، بیمه سپرده ، صندوق ضمانت سپرده ، کفایت سرمایه. طبقه بندی JEL : G۲۱ ، G۲۲