الزامات نظارت احتیاطی کلان و تاثیر آن بر ثبات نظام بانکی ایران*

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 96

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECJ-14-52_001

تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1401

چکیده مقاله:

بی ثباتی در اقتصاد می تواند منجر به پیامد های نامطلوب و دوره های عدم ثبات در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور شود که در نتیجه به شکلهای مختلف از جمله افزایش در نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می شود. مطالعات اقتصاددانان نشان می دهد توجه به متغیر های ترازنامه ای بانک ها شرط لازم برای بررسی ثبات بانکی بوده و برای تحقق شرط کافی در برقراری ثبات، تامل در متغیرهای اقتصاد کلان نیز ضرورت دارد. در این تحقیق با تبیین الزامات نظارت احتیاطی کلان و با استفاده از متغیرهایی اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برگرفته از ترازنامه بانکها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیرجاری و تسهیلات اعطایی بانک ها به بررسی ثبات شبکه بانکی کشور می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد ثبات بانکی دوره قبل، تورم، اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات، نرخ ارز، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به تسهیلات و نرخ رشد اقتصاد جهان دارای اثر مثبت بر شاخص ثباتمی باشند همچنین شاخص مالی بورس اوراق بهادار، قیمت نفت، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مطالبات غیر جاری دارای اثر منفی بر ثبات بانکی هستند. برای انجام این تحقیق، داده های ۳۱ بانک کشور در دوره زمانی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵به روش گشتاورهای تعمیم یافته بصورت پنل پویا  استفاده شده است.AbstractInstability in the economy can lead to undesirable consequences and periods of instability in the macro economy and banking network, resulting in various problems including increases in inflation, bank interest rates, interbank lending rates and deferred claims. Economists’ studies show that paying attention to banks' balance sheet variables is a prerequisite for bank stability review, and that it is necessary to reflect on macroeconomic variables in order to fulfill a sufficient condition for stability.This study explains macroeconomic prudential requirements using macroeconomic variables such as inflation, exchange rate, GDP growth, and bank balance sheets including profit, equity, non-performing loans and Banking Facilities.The results show that prior period bank stability, inflation, difference in deposit and facility rates, exchange rate, equity returns, capital to facility ratio and world growth have a positive effect on the stability of the banks as well as the financial index of the Stock Exchange, Oil prices, liquidity-to-GDP ratio and non-performing loans have negative effect on bank stability.For this research, the data of ۳۱ banks in the period of ۲۰۰۶ to ۲۰۱۶ and the Generalized Moments Method (GMM) were used as a dynamic panel.

کلیدواژه ها:

نظارت ، اقدامات احتیاطی ، ثبات نظام بانکی ، روش گشتاور تعمیم یافته. طبقه بندی JEL:E۳۱ ، E۵۸ ، G۲۱ ، C۲۳

نویسندگان

حسن سامانی پور

دانشجوی دکتری اقتصادمالی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

تیمور محمدی

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

عباس شاکری

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مهدی تقوی

استاد(بازنشسته) دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • تقوی، مهدی، احمدیان، اعظم و کیانوند، مهران (۱۳۹۲). تحلیلی بر ...
  • حاجی شاه وردی، دنیا، زمردیان، غلامرضا، فلاح شمس لیالستانی، میرفیض ...
  • ذالبگی دارستانی، حسام (۱۳۹۳). عوامل موثر بر ثبات درشبکه بانکی ...
  • شاهچراغی، مهشید (۱۳۹۲)، میزان انطباق اصول کمیته بال در نظام ...
  • بررسی ارتباط بین تمرکز و ثبات مالی در نظام بانکداری ایران [مقاله کنفرانسی]
  • شایگانی، بیتا و عبداللهی آرانی، مصعب (۱۳۹۰). بررسی ثبات در ...
  • صدقی، حسین، خدایاری، محمد و علی معروفخانی(۱۳۹۳). اصول ۲۹ گانهبراینظارتبانکیموثر ...
  • مسعودیان، علیرضا، جعفری صمیمی، احمد، عرفانی، علیرضا و ابونوری، اسمعیل ...
  • مهر آرا، محسن و عبدی، رامین (۱۳۹۳). ارزیابیکاراییفنیصنعتبانکداریایرانوتعیینعواملموثربرآن )رهیافتمدلهایمرزیتصادفی(، اقتصاد ...
  • Acharya, V. V., Engle, R., and Richardson, M. (۲۰۱۲). Capital ...
  • Acharya, V. V., Pedersen, L. H., Philippon, T., and Richardson, ...
  • Aiyar, S., C. Calomiris, andWieladek, T. (۲۰۱۲). Does Macro Prudential ...
  • Adrian, T., and Brunnermeier, M. K. (۲۰۱۶). Conditional Value at ...
  • Aspachs, O., Goodhart, C. A., Tsomocos, D. P., Zicchino, L. ...
  • Beck, T., Demirguc– Kunt, A., &Merrouche, O. (۲۰۱۳). Islamic VS. ...
  • Beck, T., De Jonghe, O., and Schepens, G. (۲۰۱۳). Bank ...
  • Beltratti, A., and Stulz, R. M. (۲۰۱۲). The credit crisis ...
  • Bertay, Demirgüç-Kunt, and Huizinga. (۲۰۱۳). compute z-score using mean value ...
  • Borio, C. (۲۰۰۳). Towards a Macro Prudential Framework for Financial ...
  • Boyd, J. H., & Graham, S. L. (۱۹۸۶). Risk Regulation ...
  • Brownlees, C. T., and Engle, R. F. (۲۰۱۷). SRISK: A ...
  • Cihak, M. and Hesse, H. (۲۰۰۷). Cooperative Banks and Financial ...
  • Chiaramonte, L., Croci, E., and Poli, F. (۲۰۱۵). Should we ...
  • Christensen, I., C. A. Meh, and K. Moran. (۲۰۱۱). Bank ...
  • Claessens, S., S. R. Ghosh, and R. Mihet. (۲۰۱۳). Macro ...
  • Clement, P. (۲۰۱۰). The term macro prudential: origins and evolution. ...
  • Crockett, A. (۱۹۹۶). The theory and practice of financial stability. ...
  • Crowe, C., Dell’Ariccia, G., Igan, D., and Rabanal, P. (۲۰۱۱). ...
  • Delis, M. D., Tran, K. C., and Tsionas, E. G. ...
  • Deltuvaite, V. (۲۰۱۰). The Concentration–Stability Relationship in the banking system: ...
  • De Nicolo, G (۲۰۰۰). Size, charter value and risk in ...
  • De Young, R., and Torna, G. (۲۰۱۳). Nontraditional banking activities ...
  • Fang, Y., Hasan, I., and Marton, K. (۲۰۱۴). Institutional development ...
  • Hakenes, H., Hasan, I., Molyneux, P., and Xie, R. (۲۰۱۵). ...
  • Houston, J. F., Lin, C., Lin, P., and Ma, Y. ...
  • Jiménez, G., Lopez, J. A., and Saurina, J. (۲۰۱۳). How ...
  • John, N. & Kick, T. (۲۰۱۲). Determinants of Banking System ...
  • Lee, M., Carlo, A., & Kim, J. (۲۰۱۵). Effectiveness of ...
  • Lepetit, L., and Strobel, F. (۲۰۱۵). Bank insolvency risk and ...
  • Lim, C., Columba, F., Costa, A., Kongsamut, P., Otani, A., ...
  • Lim, C., Krznar, I., Lipinsky, F., Otani, A., and Wu, ...
  • Mercieca S., Schaeck, K., & Wolfe, S. (۲۰۰۷). Small bank ...
  • Sere-Ejembi, A., Udom, I. S., Salihu, A., Atoi, N. V., ...
  • Stiroh, K. J. (۲۰۰۴). Do community banks benefit from diversification? ...
  • Storbel, F. (۲۰۱۱). Bank insolvency risk and different approaches to ...
  • Tillmann, P. (۲۰۱۴). Estimating the Effects of Macro Prudential Policy ...
  • Walentin, K. (۲۰۱۴). Housing Collateral and the Monetary Transmission Mechanism. ...
  • Yeyati, E. L., and Micco, A. (۲۰۰۷). Concentration and foreign ...
  • Zhang, Z., Xie, L., Lu, X., and Zhang, Z. (۲۰۱۶). ...
  • یادداشت ها ...
  • نمایش کامل مراجع