پیاده سازی الگوریتم فراابتکاری جهت انتخاب پرتفوی بهینه (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)

سرمایه گذاری در بین شرکت های مالی، صنایع و سایر بخش های مختلف با یک عامل ریسک همراه است. تنوع-بخشی مهارتی است که برای کاهش اثرات این گونه ریسک ها استفاده می شود و ایجاد سبد سهام تکنیکی است که در تنوع-بخشی به کار می رود. پژوهش حاضر با استفاده از الگوریتم ژنتیک سعی در بهینه سازی تصمیم گیری در انتخاب پرتفوی را دارد. برای تعیین اثربخشی الگوریتم، معیارهای دقیق آن محاسبه شده است. از شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه استفاده گردید. در واقع برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل مارکوویتز از طریق این الگوریتم در محیط متلب حل شد. همچنین معیارهای شارپ، کارایی و ریسک برای هر پرتفوی محاسبه شدند. یافته ها نشان می دهند بهینه سازی پرتفوی انتخاب شده توسط الگوریتم ژنتیک عملکرد بهتری دارد.

کلیدواژه ها:

مدیریت پرتفوی ، مدل مارکوویتز ، الگوریتم ژنتیک ، بهینه سازی پرتفوی