مدلهای رگرسیونی برای تحلیل دادههای چوله دو مدی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 152

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISS-26-2_010

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1401

چکیده مقاله:

برای  استنباط آماری  در مورد  پارامتر های مدل رگرسیونی نیاز به فرض توزیع مشخصی بر روی عبارت خطای تصادفی می باشد.  یک فرض اساسی  در  مدل رگرسیون خطی این است که عبارت خطای تصادفی از یک توزیع نرمال پیروی کند. با این حال، در پژوهش های آماری گاهی با داده هایی مواجه می شویم که توزیع آن ها   چولگی و دو مدی را ارائه می دهند، و دیگر نمی توان از فرض توزیع نرمال برای تحلیل آنها استفاده کرد.  یک رویکرد مرسوم برای  حل این مسئله به کارگیری آمیخته ای از مدل های چوله نرمال است.   اما در این گونه مدل ها تعداد پارامترها به نحو فزاینده ای افزایش می یابد که این خود برازش مدلها به داده ها را دشوار می نماید. بعلاوه مدل های آمیخته خود درگیر مسائلی مانند شناساناپذیری هستند.     در این حالت یک راه حل مناسب استفاده از توزیع های منعطفی است، که بتوانند   چولگی و دو مدی بودن داده ها را در مدل بندی   لحاظ کنند. تاکنون روشهای مختلفی ارائه شده که بر مبنای   توسعه توزیع چوله نرمال، توزیع های دو مدی نامتقارن ایجاد شده اند. در این مقاله از این روشها برای ساخت و معرفی مدل رگرسیونی منعطف  نسبت به مدل های رگرسیون مبتنی بر توزیع چوله نرمال و آمیخته ای از دو توزیع چوله نرمال  استفاده شده و با بکارگیری مثال شبیه سازی  عملکرد آنها مورد بررسی قرار می گیرد. سپس نحوه کاربست آنها در یک مثال کاربردی  مربوط به مجموعه داده های اسب دوانی نشان داده می شود.

نویسندگان

مجید جعفری خالدی

Tarbiat Modares University

حسن میرزاوند

Tarbiat Modares University

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ۱] بهرامی، م. ( ۱۳۹۴ )، مدل های آمیخته متناهی ...
  • Arellano-Valle, R. B., Castro, L. M., Genton, M. G., and ...
  • Azzalini, A. (۱۹۸۵). A Class of Distributions Which Includes the ...
  • Azzalini, A., and Capitanio, A. (۱۹۹۹). Statistical Applications of the ...
  • Cancho, V. G., Dey, D. K., Lachos, V. H., and ...
  • Elal-Olivero, D. (۲۰۱۰), Alpha-Skew-Normal Distribution. Proyecciones Journal of Mathematics. ۲۹(۳), ...
  • Elal-Olivero, D., Olivares-Pacheco, J. F., Venegas, O., Bolfarine, H., and ...
  • Gómez, H. W., Elal-Olivero, D., Salinas, H. S., and Bolfarine, ...
  • Henze, N. (۱۹۸۶). A Probabilistic Representation of the Skew-Normal Distribution, ...
  • Lachos, V., Bolfarine, H., Arellano-Valle, R. and Montenegro, L. (۲۰۰۷). ...
  • Lin, T. I., Lee, J. C., and Yen, S. Y. ...
  • Marin, J. M., Mengersen, K., and Robert, C. P. (۲۰۰۵). ...
  • McLachan, G. and Peel, D. (۲۰۰۰). Mixture Models: Inference and ...
  • Pewsey, A. (۲۰۰۳), The Characteristic Functions of the Skew-Normal and ...
  • Sartori, N. ۲۰۰۶. Bias Prevention of Maximum Likelihood Estimates for ...
  • نمایش کامل مراجع