Forecasting Tehran Price Index (TEPIX) Using Novel Meta-Heuristic Algorithms

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 147

فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFMA-8-28_014

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1401

چکیده مقاله:

The stock market involves risks and returns that, if forecasted correctly, can lead to profitability, and for this forecasting, appropriate methods are needed. It is affected by various parameters and needs a way to identify these parameters well and have a dynamic nature. The main goal of this article is forecasting Tehran Price Index (TEPIX) by using hybrid Artificial Neural Network (ANN) based on Genetic Algorithm (GA), Harmony Search (HS) particle Swarm Optimization algorithm (PSO) Moth Flame Optimization (MFO) and Whale Optimization algorithms. GA is used as feature selection. So, PSO, HS MFO and WOA are used to determine the number of input and hidden layers. We use the daily values of the stock price index of the Tehran Stock Exchange from ۲۰۱۳ to ۲۰۱۸ in order to forecasting price and test it. The accuracy of ANN, hybrid Artificial Neural Network with HS, PSO MFO and WOA is evaluated based on different loss functions such as MSE, MAE and etc. the results show that the predictability of Meta-heuristic algorithms in testing period is higher than normal ANN. Also, the predictability of hybrid WOA is higher than hybrid PSO and HS algorithms and MFO.

کلیدواژه ها:

Whale Optimization Algorithm ، Genetic algorithm ، Harmony Search ، Particle Swarm Optimization Algorithm ، Moth Flame Optimization Algorithm

نویسندگان

milad Shahvaroughi Farahani

Department of Finance, Faculty of Management, Khatam University, Tehran, Iran.

Mohammadreza Nejad Falatouri Moghaddam

Ph.d Candidate, Department of Financial Management, Faculty of Management and

Ali Ramezani

Ph.d Candidate, Department of Financial Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Abdullah, M. A., Ab Rashid, M. F. F., Ghazali, Z., ...
  • Ahmed, J., Jafri, M., Ahmad, J., & Khan, M. I. ...
  • Ahmed, M. K., Wajiga, G. M., Blamah, N. V., & ...
  • Bhowmik, P. (۲۰۱۹). Research Study on basic Understanding of Artificial ...
  • Caginalp, G., & DeSantis, M. (۲۰۱۱). Nonlinearity in the dynamics ...
  • Chandana, P. H. (۲۰۱۹). A Survey on Soft Computing Techniques ...
  • Chong, E., Han, C., & Park, F. C. (۲۰۱۷). Deep ...
  • Chou, J.-S., & Nguyen, T.-K. (۲۰۱۸). Forward Forecast of Stock ...
  • Dash, R., & Dash, P. K. (۲۰۱۵, October). A comparative ...
  • Davallou, M., & Azizi, N. (۲۰۱۷). The Investigation of Information ...
  • de Oliveira, F. A., Nobre, C. N., & Zárate, L. ...
  • de Rubio, J. J. (۲۰۲۰). Stability analysis of the modified ...
  • Dong, G., Fataliyev, K., & Wang, L. (۲۰۱۳, December). One-step ...
  • Dubey, M., Kumar, V., Kaur, M., & Dao, T. P. ...
  • Eberhart, R., & Kennedy, J. (۱۹۹۵). A new optimizer using ...
  • Efron, B., & Tibshirani, R. J. (۱۹۹۴). An introduction to ...
  • Emamverdi, G., Karimi, M. S., Khakie, S., & Karimi, M. ...
  • Faris, H., Aljarah, I., & Mirjalili, S. (۲۰۱۶). Training feedforward ...
  • Ftiti, Z., Guesmi, K., & Abid, I. (۲۰۱۶). Oil price ...
  • Gao, T., & Chai, Y. (۲۰۱۸). Improving stock closing price ...
  • Geem, Z. W., Kim, J. H., & Loganathan, G. V. ...
  • Ghanbari, M., & Arian, H. (۲۰۱۹). Forecasting Stock Market with ...
  • Gharehchopogh, F. S., & Gholizadeh, H. (۲۰۱۹). A comprehensive survey: ...
  • Ghasemiyeh, R., Moghdani, R., & Sana, S. S. (۲۰۱۷). A ...
  • Göçken, M., Özçalıcı, M., Boru, A., & Dosdoğru, A. T. ...
  • Guerrien, B., & Gun, O. (۲۰۱۱). Efficient Market Hypothesis: What ...
  • Hadavandi, E., Ghanbari, A., & Abbasian-Naghneh, S. (۲۰۱۰). Developing an ...
  • Haider, A., & Hanif, M. N. (۲۰۰۹). Inflation forecasting in ...
  • Hassanin, M. F., Shoeb, A. M., & Hassanien, A. E. ...
  • Idris, M. A., Saiang, D., & Nordlund, E. (۲۰۱۵). Stochastic ...
  • Ismael, M., Heikal, M., & Baharom, M. (۲۰۱۳). Characteristics of ...
  • Joe, H. Y., Ruiz Estrada, M. A., & Yap, S. ...
  • Jóhannsson, Ó. S. (۲۰۲۰). Forecasting the Icelandic stock market using ...
  • Krauss, C., Do, X. A., & Huck, N. (۲۰۱۷). Deep ...
  • Lv, D., Yuan, S., Li, M., & Xiang, Y. (۲۰۱۹). ...
  • Wang, F. F. Chan, Y. Wang and Q. Chang, "Predicting ...
  • Mirjalili, S. (۲۰۱۵). Moth-flame optimization algorithm: A novel nature-inspired heuristic ...
  • Mirjalili, S., & Lewis, A. (۲۰۱۶). The whale optimization algorithm. ...
  • Naseer, M., & Bin Tariq, D. (۲۰۱۵). The efficient market ...
  • Panahian, H. (۲۰۱۸). P/E Modeling and Prediction of Firms Listed ...
  • Prasanna, S., & Ezhilmaran, D. (۲۰۱۳). An analysis on stock ...
  • Preethi, G., & Santhi, B. (۲۰۱۲). Stock market forecasting techniques: ...
  • Rajesh and et al (۲۰۱۹). Stock trend prediction using Ensemble ...
  • Rana, N., Latiff, M. S. A., Abdulhamid, S. I. M., ...
  • Rather, A. M., Agarwal, A., & Sastry, V. (۲۰۱۵). Recurrent ...
  • Rather, A. M., Sastry, V., & Agarwal, A. (۲۰۱۷). Stock ...
  • Ravichandran, K., Thirunavukarasu, P., Nallaswamy, R., & Babu, R. (۲۰۰۵). ...
  • Safa, M., & Panahian, H. (۲۰۱۹). Ranking P/E Predictor Factors ...
  • Samadisoufi, R., & Noraei, M. The eminent effect of the ...
  • Sedighi, M., Jahangirnia, H., Gharakhani, M., & Farahani Fard, S. ...
  • Sengupta, S., Basak, S., & Peters, R. A. (۲۰۱۹). Particle ...
  • Sezer, O. B., Ozbayoglu, M., & Dogdu, E. (۲۰۱۷). A ...
  • Sheela, K. G., & Deepa, S. N. (۲۰۱۳). Review on ...
  • Shehab, M., Abualigah, L., Al Hamad, H., Alabool, H., Alshinwan, ...
  • Siami-Namini, S., & Namin, A. S. (۲۰۱۸). Forecasting economics and ...
  • Sin, E., & Wang, L. (۲۰۱۷, July). Bitcoin price prediction ...
  • Wang, T., Gao, H., & Qiu, J. (۲۰۱۵). A combined ...
  • Wei, L.-Y., & Cheng, C.-H. (۲۰۱۲). A hybrid recurrent neural ...
  • Yang, J.-S., Nam, H.-J., Seo, M., Han, S. K., Choi, ...
  • Zhang, G. P., Patuwo, B. E., & Hu, M. Y. ...
  • Zhang, J., Cui, S., Xu, Y., Li, Q., & Li, ...
  • Zheng, T., Fataliyev, K., & Wang, L. (۲۰۱۳, May). Wavelet ...
  • نمایش کامل مراجع