کاربرد روش عددی سینک برای حل مدل های اروپایی قیمت گذاری

با توجه به اینکه مساله قیمت گذاری امروزه در بسیاری از فعالیت های اقتصادی و بحث های مرتبط با مدیریتمالی و مهندسی مالی پدید می اید شناخت این پدیده و حل آن بسیار اهمیت دارد شایان ذکر است که مدل فوق مطلوبو مورد استقبال متخصصین می باشد لذا شناخت این مدلهای خطی و غیر خطی و حل آنها به روشهای عددی بسیارحایز اهمیت است. در این طرح روش سینک بریایه تبدیلات دو نمایی به دلیل مشابهت توایع پایه ای در جواب معادلاتو دقت و سرعت بالای آن انتخاب شده است. ضمن پیاده سازی این روش برای مدلهای خطی و غیرخطی قیمت گذاریمقایسه آن با سایر روشها و بررسی قابلیت های دیگر مانند ماتریس ضرایب و ساختار معادلات حاصل. بررسی می شود.در پایان نتایج تحلیلی به دست امده توسط الگوریتم های عددی با نرم افزار میپل و متلب تایید می گردد.

کلیدواژه ها:

مداهابی اوپایی قیمت گذاری ، زئش سینک ، معادلات با مشتقات جزیی