مقایسه الگوریتم های فراابتکاری بهینه سازی برای حل مسائل چندهدفه و انتخاب الگوریتم بهینه تر برای میانگین - ارزش در معرض ریسک آنتروپی

پژوهش حاضر به دنبال مقایسه الگوریتم های فراابتکاری بهینه سازی برای حل مسائل چندهدفه و انتخاب الگوریتم بهینه تر برای میانگین - ارزش در معرض ریسک آنتروپی می باشد. بدین منظور از داده-های شاخص ۵۰ شرکت فعال تر در بازه ای زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که هر سه الگوریتم چندهدفه ژنتیک، تفاضلی تکاملی و مبتنی بر قدرت پارتو به درستی مفروضات مربوط به تئوری مرز کارا را رعایت نموده اند از سوی دیگر به منظور مقایسه و انتخاب الگوریتم متناسب با مدل پژوهش از روش های زمان اجرای هر الگوریتم، میانگین معیار شارپ تمامی جواب های بهینه هر الگوریتم و شاخص های اطلاعاتی استفاده شده است. نتایج نشان داد که الگوریتم تفاضلی تکاملی چندهدفه با دارا بودن کمترین زمان بیشترین مقدار معیار شارپ و کمترین مقدار شاخص های فاصله گذاری و فاصل نسل ها دارای عملکرد بهتری به نسبت الگوریتم ژنتیک و الگوریتم مبتنی بر قدرت پارتو دارا می باشد.

کلیدواژه ها:

ارزش در معرض ریسک آنتروپیک ، بهینه سازی ، تفاضلی تکاملی ، ژنتیک ، مبتنی بر قدرت پارتو