کاربرد روش پنجره لغزان برای انتخاب ساختار شبکه عصبی با تاخیر زمانی در پیش بینی سری های زمانی مالی
محل انتشار: فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره: 15، شماره: 57
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 182
فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOER-15-57_003
تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1400
چکیده مقاله:
شبکه عصبی با تاخیر زمانی، یک ابزار مدل سازی برگرفته از محاسبات هوشمند است که در کنار روش های کلاسیک برای پیش بینی سری های زمانی مالی بکار گرفته می شود. این مدل اغلب در مواردی که از سری زمانی داده های فراوان، اما از ساختار مدل اطلاعات محدود وجود دارد، استفاده می شود، از این رو انتخاب ساختار و ارزیابی آن خود یک چالش است.در این مقاله یک مدل مبتنی بر شبکه عصبی با تاخیر زمانی برای پیش بینی معیارهای مالی بازار سهام ارائه شده و روش پنجره لغزان برای ارزیابی عملکرد پیش بینی کننده، بکار برده شده است. در این مقاله انتخاب ساختار مناسب شبکه، تعداد عملگرهای تاخیری، تعداد بهینه داده های پیشین و پسین و معیار کمی مناسب برای ارزیابی عملکرد پیش بینی کننده، مورد مطالعه قرار گرفته است. عملکرد این مدل روی شاخص قیمت سهام چهار بنگاه بزرگ اقتصادی در بازار سهام لندن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد با روش پیشنهادی، می توان ساختاری انتخاب کرد که متوسط درصد خطا، متوسط مجذور مربعات خطا و معیار رگرسیون خطی خروجی شبکه در حد قابل توجهی کاهش می یابد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدرضا اصغری اسکویی
استادیار گروه رایانه، دانشکده علوم ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبایی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :