رابطه متقابل مطالبات غیرجاری بانک ها و شرایط اقتصاد کلان: یک رویکرد خود رگرسیون برداری پانل

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 185

فایل این مقاله در 38 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOER-16-60_006

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1400

چکیده مقاله:

مقاله حاضر قصد دارد رابطه متقابل بین برخی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان و کیفیت پورتفوی وام بانک های کشور ایران را با استفاده از یک روش خودرگرسیون برداری پانل (PVAR) که ویژگی های خاص بانک ها را نیز کنترل می کند، مورد مطالعه قرار دهد. به همین منظور، در این مطالعه از داده های فصلی پانل مربوط به تمام بانک های کشور و برخی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۱ استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به عنوان شاخص کیفیت پورتفوی وام بانک ها، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات، پایه پولی و نرخ رشد تسهیلات است. نتایج پژوهش نشان می دهد که یک شوک مثبت به نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ رشد تسهیلات، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها را به دنبال دارد در حالی که انتشار پول بیشتر توسط بانک مرکزی (شوک مثبت به پایه پولی) باعث کیفیت بدتر پورتفوی وام بانک ها می شود، ضمن آنکه اثر کاهشی نرخ رشد اقتصادی بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک ها از نظر آماری معنی دار نیست. همچنین اثر بازخوردی نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها بر متغیرهای اقتصاد کلان به این شکل بوده است که در نتیجه یک شوک مثبت به این نسبت (وخامت کیفیت پورتفوی وام بانک ها)، رکود اقتصادی تشدید شده، پایه پولی به طور معنی داری افزایش یافته و نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانک ها کاهش معنی داری یافته است، در حالی که اثر معنی داری بر نرخ سود حقیقی تسهیلات مشاهده نمی شود.

نویسندگان

اسماعیل میرزائی

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و کارشناس بانک مرکزی

تیمور محمدی

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

عباس شاکری

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • حیدری، مهدی (۱۳۸۹)، «تحلیل تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ...
  • حیدری، هادی، زواریان، زهرا و نوربخش، ایمان (۱۳۹۰)، «بررسی اثر ...
  • نماگرهای اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فصل چهارم ۱۳۸۱- ...
  • همتی، عبد الناصر. و محبی­نژاد، شادی (۱۳۸۸)، «ارزیابی تاثیر متغیرهای ...
  • Abrigo M.R.M., Love I. (۲۰۱۵),“Estimation of Panel Vector Autoregression in ...
  • Babouˇcek, I., Janˇcar, M. (۲۰۰۵), “Effects of Macroeconomic Shocks to ...
  • Berge, T.O., Boye, K.G. (۲۰۰۷),”An analysis of bank’s problem loans”, ...
  • Berger, A., DeYoung, R. (۱۹۹۷), “Problem Loans and Cost Efficiency ...
  • Bofondi, M., Ropele, T. (۲۰۱۱), “Macroeconomic Determinants of Dad Loans: ...
  • Breuer, J.B. (۲۰۰۶), “Problem Bank Loans, Conflicts of Interest, and ...
  • Carey, M. (۱۹۹۸), “Credit Risk in Private Debt Portfolios”, Journal ...
  • Castro, V., (۲۰۱۳), “Macroeconomic Determinants of the Credit Risk in ...
  • Dovern, J., Meier, C. P., Vilsmeier, J. (۲۰۰۸), “How Resilient ...
  • Espinoza, R., Prasad, A. (۲۰۱۰), “Nonperforming Loans in the GCC ...
  • Filosa, R., (۲۰۰۷), “Stress Testing of the Stability of the ...
  • Gambacorta, L., Mistrulli, P.E., (۲۰۰۴), “Does Bank Capital Affect Lending ...
  • Hoggarth, G., Sorensen, S., Zicchino, L., (۲۰۰۵), “Stress Tests of ...
  • Louzis, D.P., Vouldis, A.T., Metaxas, V.L. (۲۰۱۱), “Macroeconomic and Bank-specific ...
  • Love, I., Turk A.R., (۲۰۱۴), “Macro-financial Linkages in Egypt: A ...
  • Nkusu, M., (۲۰۱۱), “Nonperforming Loans and Macrofinancial Vulnerabilities in Advanced ...
  • Pesola, J. (۲۰۰۱), “The Role of Macroeconomic Shocks in Banking ...
  • Pesola J. (۲۰۰۷), “Financial Fragility, Macroeconomic Shocks and Banks’ Loan ...
  • Podpiera, J., Weill, L. (۲۰۰۸), “Bad luck or Bad Management? ...
  • Quagliariello, M. (۲۰۰۷), “Banks’ Riskiness over the Business Cycle: A ...
  • Reinhart, C., Rogoff, K., (۲۰۱۰), “From Financial Crash to Debt ...
  • Rinaldi, L., Sanchis-Arellano, A. (۲۰۰۶), “Household Debt Sustainability: What Explains ...
  • Salas, V., Saurina, J. (۲۰۰۲), “Credit Risk in Two Institutional ...
  • Zribi, N. and Y. Boujelbene, (۲۰۱۱), “The Factors Influencing Bank ...
  • نمایش کامل مراجع