بهینه سازی سبد سهام با رویکرد میانگین واریانس و با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جست وجوی شکار

این مقاله، یک راه حل فراابتکاری جدید برای حل مسئله جست وجوی افق کارا با رویکرد میانگین واریانس ارائه میدهد. مسئله بهینه سازی سبد سهام، کوآدراتیک است و با افزایش تعداد داراییها و محدودیتها، به انپی سخت تبدیل شده است و نمیتوان با روشهای مرسوم ریاضی در زمان معقول آن را حل کرد. از این رو، از روشهای ابتکاری و فراابتکاری به منزله راهکاری مناسب استفاده میشود. این مقاله به بهینه سازی سبد سهام به کمک الگوریتم فراابتکاری جدیدی با نام جست وجوی شکار میپردازد. به منظور بررسی قدرت و دقت حل الگوریتم، مطالعه ای موردی با اطلاعات ۳۰ شرکت بزرگ در بورس ایران در بازه زمانی ۱/۳/۱۳۸۹ الی ۱/۳/۱۳۹۰ طراحی شد. الگوریتم توانست با دقت و زمان خوبی مرز کارای سبد بررسی شده را به دست آورد. به منظور بررسی توانمندی الگوریتم، دو مثال معتبر Hang Sang ۳۱ و Dax۱۰۰ نیز با الگوریتم حل شد. نتایج نشان میدهند که الگوریتم جست وجوی شکار، برای حل مسائل بهینه سازی سبد سهام، سرعت و دقت بالایی دارد و میتواند برای حل مسئله جست وجوی مرز کارای سبد سهام استفاده شود.

کلیدواژه ها:

الگوریتم جست وجوی شکار ، بهینه سازی سبد ، رویکرد میانگین واریانس