اثر تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات بر ریسک اعتباری بانک ها

مدیریت پرتفوی و اتخاذ ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات توسط بانک­ها به عنوان یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر ریسک اعتباری بانک­ها شناخته شده است. دو راهبرد عمده در این زمینه عبارت اند از: تنوع­بخشی در مقابل تمرکزگرایی. در این مطالعه، ابتدا روند تنوع­بخشی در پرتفوی تسهیلات نظام بانکی کشور بررسی شده، سپس رابطه بین تنوع­بخشی در پرتفوی تسهیلات و ریسک اعتباری بانک­ها آزمون شده است. شایان ذکر است به منظور اندازه­گیری تنوع­بخشی در پرتفوی تسهیلات بانک­ها از دو دسته شاخص­های ساده و شاخص­های معیار (فاصله) بهره گرفته شد. شواهد تجربی این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی داده­های تلفیقی برای نمونه­ای شامل شانزده بانک داخلی در دوره زمانی ۱۳۸۵- ۱۳۹۰ به دست آمده است. یافته­های مطالعه حاضر بیان می کند افزایش تنوع­بخشی در پرتفوی تسهیلات به افزایش ریسک اعتباری بانک­ها منجر می­شود و این رابطه مستقل از نوع مالکیت بانک (دولتی، غیردولتی) است.

کلیدواژه ها:

تنوع بخشی ، داده های پانل ، ریسک اعتباری ، مطالبات غیرجاری