مدل سازی تابع زیان بیمهای با استفاده از ترکیب توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته و نظریه مقادیر فرین
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات مالی، دوره: 18، شماره: 1
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 330
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFR-18-1_003
تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400
چکیده مقاله:
تحقیق حاضر به بررسی این موضوع میپردازد که آیا میتوان با ترکیب توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته که اخیرا در حوزه مالی و بیمه معرفی شده است و نظریه مقادیر فرین، تابع زیان را به گونهای مدل سازی کرد که هم مقادیر مرکزی را به خوبی تخمین بزند و هم بتواند مقادیر حدی را نیز به شکل مطلوبی مدل سازی کند. دادههای استفاده شده در این تحقیق، خسارتهای جانی و مالی بیمهنامههای شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری است. برای کالیبراسیون توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته در این تحقیق از الگوریتم حداکثر سازی انتظارات (EM) و برای مدل سازی اکسترممها بر اساس رویکرد اوج فراتر از آستانه (POT) از روش حداکثر درست نمایی (MLE) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد توزیع ترکیبی پیشنهادی، به خوبی میتواند زیانهای ناشی از بیمه شخص ثالث را مدل سازی کند.
کلیدواژه ها:
الگوریتم حداکثرسازی انتظارات ، تابع میانگین مازاد ، توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته ، نظریه مقادیر فرین
نویسندگان
سعید باجلان
دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
رضا راعی
استاد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
شاپور محمدی
دانشیار مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :