مدل‎سازی تابع توزیع زیان‎های بیمه‎ای با بهره‎گیری از توزیع‎های ترکیبی و مفهوم کاپیولا

این تحقیق سعی دارد با بهره­گیری همزمان از توزیع های ترکیبی و مفهوم کاپیولا، تابع توزیع توامان زیان­های واردشده بر اکسپوژرهای مختلف تحت پوشش یک بیمه­نامه خاص را نسبت به توزیع های آماری موجود، با دقت بیشتری مدل‎سازی کند. در این تحقیق از توزیع خاصی که ترکیبی از توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته و نظریه مقادیر فرین است، برای مدل‎سازی توابع زیان حاشیه­ای و از مفهوم کاپیولا برای مدل‎سازی ساختار وابستگی میان آنها استفاده شده است. کاپیولاهای گوسی، تی، فرانک، گامبل و کلایتون، مهم ترین انواع کاپیولای بررسی شده اند تا از بین آنها بهترین گزینه برای تشریح ساختار وابستگی زیان­ها انتخاب شود. داده­های مورد استفاده در این تحقیق مقدار خسارت­های جانی و مالی بیمه­نامه­های شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری است. نتایج تحقیق نشان می دهد با بهره‎گیری از توزیع ترکیبی پیشنهادی و کاپیولای کلایتون تابع توزیع توام، می‎توان به خوبی زیان­های نشئت گرفته از بیمه­نامه شخص ثالث را مدل‎سازی کرد.

کلیدواژه ها:

توزیع ترکیبی ، توزیع توام ، توزیع حاشیه ای ، تابع کاپیولا