لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
ابریشمی، حمید، مهرآرا، محسن و رحمانی، محمد (۱۳۹۸). اندازهگیری و ...
دانش جعفری، داود، بتشکن، محمد هاشم و پاشازاده، حمید (۱۳۹۵). ...
دانش جعفری، داود، محمدی، تیمور، بتشکن، محمد هاشم و پاشازاده، ...
ذوالفقاری، مهدی و سحابی، بهرام (۱۳۹۵). بررسی تاثیر نوسانات نرخ ...
رستگار، محمد علی و کریمی، نسرین (۱۳۹۵). ریسک سیستمی در ...
عیوضلو، رضا و رامشگ، مهدی (۱۳۹۸). اندازهگیری ریسک سیستمیک با ...
فعالجو، حمیدرضا و صادقپور، عسل (۱۳۹۴). بررسی تاثیر شاخص ریسک ...
محمدی اقدم، سعید، قوام، محمد حسین و فلاح شمس، میرفیض ...
موسوی، محمد مهدی، نادری، شهیره و حسنلو، خدیجه (۱۳۹۶). تعیین ...
Acharya, V.V., & Richardson, M. (۲۰۰۹). Restoring financial stability:how to ...
Acharya, V.V., E., Philippon, T.,& Richardson, M., (۲۰۱۰).Measuring systemic Risk. ...
Acharya, V.V., Engle, R.F., & Richardson, M. (۲۰۱۲). Capital shortfall: ...
Adams, Z., Fuss, R., & Gropp, R. (۲۰۱۱). Spillover effects ...
Adrian, T., & Brunnermeier, M. K. (۲۰۰۹). CoV aR, Staff ...
Adrian, T., & Brunnermeier, M.K. (۲۰۱۱). CoVaR, Working Paper,Federal Reserve ...
Amisano, G., & Geweke, J. (۲۰۰۴). Hierarchical Markov Normal Mixture ...
Ang, A., & Bekaert, G. (۲۰۰۲a). International Asset Allocation with ...
Ang, A., & Bekaert, G. (۲۰۰۴). How Regimes Affect Asset ...
Ang, A., & Chen, J. (۲۰۰۲). Asymmetric correlations of equity ...
BenSaïda, Ahmed, Litimi, Houda, & Abdallah, Oussama, (۲۰۱۸). Switching regime ...
Billio, M., Getmansky, M., Lo, A.W., & Pellizon, L. (۲۰۱۲). ...
Bisias, D., Flood, M., Lo, A. W., & Valavanis, S. ...
Bollerslev, T. (۱۹۹۰). Modelling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange ...
Brownlees, C.T., & Engle, R. (۲۰۱۲). Volatility, correlation and tails ...
Brunnermeier, M., & Oehmke, M. (۲۰۱۲). Bubbles, Financial Crises and ...
Bulla, J. (۲۰۱۰). Hidden Markov models with t components. Increased ...
Cao, Z. (۲۰۱۳). Multi–CoVaR and Shapley value: a systemic risk ...
Dempster, A.P., Laird, N.M., & Rubin, D.B. (۱۹۷۷). Maximum likelihood ...
Engle, R. (۲۰۰۲). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of ...
Gallo, G. M., & Otranto, E. (۲۰۰۸). Volatility spillovers, interdependence ...
Geweke, J., & Amisano, G. (۲۰۱۰). Comparing and evaluating Bayesian ...
Girardi, G., & Ergün, AT. (۲۰۱۳). Systemic risk measurement: Multivariate ...
Huang, X., Zhou, H., & Zhu, H. (۲۰۱۲). Systemic risk ...
Longin, F., & Solnik, B. (۲۰۰۱). Extreme correlation of international ...
Lopez-Espinosa, G., Moreno, A., Rubia, A., & Valderrama, L. (۲۰۱۲). ...
Okimoto, Tatsuyoshi, (۲۰۰۸). New Evidence of Asymmetric Dependence Structures in ...
Pelletier, D. (۲۰۰۶). Regime-switching for dynamic correlation, Journal of Econometrics, ...
Qu, Z. (۲۰۰۸). Testing for structural change in regression quantiles. ...
Ramchand, L., & Susmel, R. (۱۹۹۸). Volatility and cross correlation ...
Tarashev, N., Borio, C., & Tsatsaronis, K. (۲۰۱۰). Attributing systemic ...
Zheng, Tingguo & Zuo, Haomiao (۲۰۱۳). Reexamining the time-varying volatility ...
نمایش کامل مراجع