مدلسازی هم حرکتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد خوشه بندی سه مرحله ای
محل انتشار: مجله چشم انداز مدیریت مالی، دوره: 5، شماره: 11
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 186
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FINANC-5-11_006
تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1400
چکیده مقاله:
چکیده خوشهبندی به عنوان یکی از روشهای دادهکاوی توصیفی، روشی برای گروهبندی مشاهده ها به k خوشه (گروه) مختلف است. خوشهبندی بازار سهام، اطلاعات سودمندی را جهت پیشبینی تغییرات قیمت سهام شرکت های مختلف در اختیار سرمایهگذاران شخصی و متخصصان مالی قرار میدهد. در سالهای اخیر، خوشه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار براساس شباهت در روند حرکتی یا به عبارتی شکل بازار آن ها، مورد توجه قرار گرفته است. رویکردهای موجود خوشهبندی، نتایج خوبی برای این روند ارائه نمیدهند؛ زیرا دادههای مربوط به قیمت سهام شرکتها دادههای سریزمانی مالی هستند که دارای ابعاد زیاد است و تغییرات در این دادهها، معمولا با شیفتهای زمانی همراه است. این ویژگیها، خوشهبندی شرکتها براساس روند حرکتی قیمت سهام آن ها را بسیار پیچیده کرده است. از طرفی در بین روشهای موجود، روشی برای خوشهبندی بازار سهام که بتواند شرکتها را به زیرخوشههایی که حاوی اطلاعات مفید برای استفاده کننده نهایی است، تقسیم کند وجود ندارد. در تحقیق حاضر، روش خوشهبندی سهمرحلهای برای خوشهبندی شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار، براساس شباهت در روند حرکتی قیمت سهام شرکتها، مورد استفاده قرار گرفته است. در مرحله اول، کاهش ابعاد دادهها صورت گرفته است و خوشهبندی تقریبی شرکتها انجام میشود. سپس در مرحله دوم، خوشه های ایجاد شده در مرحله قبل، به زیرخوشههای با کیفیت و دقت بیشتر تقسیم میشوند. در نهایت، زیر خوشههای ایجاد شده، در مرحله سوم ادغام و خوشههای نهایی ارائه میشود. مدل ارائه شده، با استفاده از روش مجموع مربعات خطا مورد ارزیابی قرار میگیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد روش خوشه بندی سه مرحله ای در مقایسه با سایر الگوریتمهای خوشهبندی مرسوم از نظر اثربخشی و کیفیت، عملکرد بهتری دارد
نویسندگان
محمد اقبال نیا
استادیار گروه مدیریت مالی و مهندسی مالی دانشکده علوم مالی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
احمد پویان فر
* دکترای مدیرت مالی، دانشگاه تهران.
ملیحه ما لکی
** کارشناسی ارشد مهندسی مالی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خاتم (نویسنده مسئول).
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :