بررسی کارایی شاخص نقدشوندگی دارایی ها برای بهینه سازی پرتفوی بر اساس مدل مارکویتز

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 502

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMMMN01_120

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1400

چکیده مقاله:

باپیشرفت مدیریت مالی انتخاب های سرمایه گذاران روشمند شد وآنها با کاربرد مدل های مختلف وتلفیق نتایج حاصل از آن باتجربیات خود قادر شدند تا انتخاب بهینه را محقق نمایند. لذا با توجه به اهمیت بحث انتخاب سبد سرمایه، موضوع اینپژوهش بررسی پویایی انتخاب بهینه پرتفوی سرمایه گذاری بر اساس شاخص نقدشوندگی دارایی ها انتخاب شده است.همچنین نمونه آماری مورد بررسی برای ۳۰ شرکت فعال در قلمروی زمانی از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۸۹ تا اسفند ماه۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهند استفاده از شاخص نقدشوندگی دارایی ها برای بهینه سازی پرتفویتفاوت معنی داری را در وزن، بازده و ریسک پرتفوی نسبت به مدل مارکویتز ایجاد نمود، اما بر اساس دیگر یافته ها استفاده ازشاخص عدم نقدشوندگی دارایی ها برای بهینه سازی پرتفوی تفاوت معنی داری را در وزن، بازده و ریسک پرتفوی نسبت بهمدل مارکویتز ایجاد نمی کند.

نویسندگان

امین نزشتی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران