ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
عنوان
مقاله

ساز و کار اثرگذاری سیاست های پولی در چارچوب نظریه ساختار زمانی نرخ بهره در اقتصاد ایران

سال انتشار: 1397
کد COI مقاله: JR_ECOJ-9-3_001
زبان مقاله: فارسیمشاهده این مقاله: 29
فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 34 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله ساز و کار اثرگذاری سیاست های پولی در چارچوب نظریه ساختار زمانی نرخ بهره در اقتصاد ایران

امیر محسن خزیمه - دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران.
عباس امینی فرد - گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
هاشم زارع - استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
مهرزاد ابراهیمی - استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران.

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی این که آیا در تحلیل اثرگذاری سیاست پولی، ساختار زمانی نرخ بهره می تواند به عنوان سازوکار انتقال سیاست پولی بر متغیرهای اقتصادکلان شامل تولید، تورم و پول و بازده اوراق بهادار ایفای نقش کند، می پردازد. از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بازدهی اوراق بهادار زاگالیا (۲۰۰۹)، به گونه ای که نرخ های بهره بلندمدت یک بخش جدایی ناپذیر مکانیسم انتقال پولی است، استفاده شده است. الگو با شیوه بیزین برای داده های ایران طی بازه زمانی ۱۳۹۵:۴-۱۳۷۰:۱ تخمین زده می شود. نتایج به دست آمده از مقایسه گشتاورهای داده های شبیه سازی شده با گشتاورهای داده های دنیای واقعی به خوبی مطابقت دارد، نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد تغییرات در محصول بوسیله شوک های تکنولوژی، عرضه اوراق بهادار و سیاست پولی توضیح داده می شود، مانده پول حقیقی بوسیله شوک های سیاست پولی، تقاضای پول و عرضه اوراق بهادار توضیح داده می شود. همچنین شوک های عرضه اوراق بهادار، سیاست پولی و تقاضای پول عوامل اصلی پویایی ساختار زمانی در بلندمدت هستند. تحلیل پاسخ های آنی الگو نشان داد که علاوه بر شوک سیاست پولی، همچنین تغییرات برونزا در تقاضای پول و عرضه اوراق بهادار می تواند جابجایی ها در نرخ های بهره بلندمدت را توضیح دهد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا JR_ECOJ-9-3_001 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/1267300/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
خزیمه، امیر محسن و امینی فرد، عباس و زارع، هاشم و ابراهیمی، مهرزاد،1397،ساز و کار اثرگذاری سیاست های پولی در چارچوب نظریه ساختار زمانی نرخ بهره در اقتصاد ایران،https://civilica.com/doc/1267300

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1397، خزیمه، امیر محسن؛ عباس امینی فرد و هاشم زارع و مهرزاد ابراهیمی)
برای بار دوم به بعد: (1397، خزیمه؛ امینی فرد و زارع و ابراهیمی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • -Akbari, M. & Sharifzade M.J. (۲۰۱۷). Determining the Optimal Monetary ...
  • Andrés, J.J., López-Salido, D. & Nelson, E. (۲۰۰۴). Tobin’s Imperfect ...
  • Barro, R. J. & Ursua, J. F. (۲۰۱۱). Rare Macroeconomic ...
  • Bashiri, S., Pahlavani, M. & Boustani, R. (۲۰۱۶). Stock Market ...
  • Binsbergen, J., Fernandez-Villaverde, J., Koijen, R., S.J., Rubio, R. & ...
  • Campbell, J.Y. & Cochrane, J.H. (۱۹۹۹). By force of habit: ...
  • Christiano, L., Eichenbaum, M. & Charles, L., E. (۲۰۰۵). Nominal ...
  • De Graeve, F., Dossche, M., Emiris, M., Sneessens, H., & ...
  • Gourio, F. (۲۰۰۹). Disasters Risk and Business Cycles. NBER Working ...
  • http://www.cbi.ir ...
  • Kim, J. (۲۰۰۰). Constructing and Estimating a Realistic Optimizing Model ...
  • Mishkin F.S. (۱۹۹۵). Symposium on the Monetary Transmission Mechanism. Journal ...
  • Motavaseli, M., Ebrahimi, I., Shahmoradi, A. & Komijani, A. (۲۰۱۰). ...
  • Rudebusch, G.D. & Swanson, E.T. (۲۰۰۸). Examining the Bond Premium ...
  • Salavitabar, S. & Shirinbakhsh, S. (۲۰۱۳). Optimal Monetary Rule under ...
  • Shahraki, S., Sabahi, A., Mahdavi Adeli, M.H. & Salimifar, M. ...
  • Smets, F. & Wouters, R. (۲۰۰۴). Comparing Shocks and Frictions ...
  • Zagaglia, P. (۲۰۰۹). The Macroeconomics of the Term Structure of ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه آزاد
    تعداد مقالات: 7,050
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی