مقایسه عملکرد روش های مختلف پیش بینی شاخص قیمت تولیدکننده در ایران

فاطمه فهیمی فر; تیمور محمدی

مقایسه عملکرد روش های مختلف پیش بینی شاخص قیمت تولیدکننده در ایران

محل انتشار: فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق)، دوره: 10، شماره: 4

سال انتشار: 1398

نوع سند: مقاله ژورنالی

زبان: فارسی

مشاهده: 254

فایل این مقاله در 48 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

دریافت فایل کامل مقاله

صدور گواهی نمایه سازی
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

https://civilica.com/doc/1267206

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECOJ-10-4_007

تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1400

چکیده مقاله:

شاخص های اقتصاد کلان یکی از ابزارهای ضروری به منظور تعیین آثار سیاست های اقتصادی، برنامه ریزی ها و سیاستگذاریهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای یک اقتصاد است. یکی از شاخص های مهم در این زمینه شاخص قیمت تولیدکننده است. از این رو این مقاله به بررسی پیشبینی شاخص قیمت تولیدکننده در ایران با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی در دوره زمانی ۹۶-۱۳۶۹ با استفاده از روشهای گزینشینمودن و متوسطگیری الگوی پویا در سه افق پیشبینی (یک، چهار و هشت فصل) میپردازد. در این گونه روشها نه تنها ضرایب بلکه الگوهای پیشبینی نیز در طول زمان تغییر میکنند. الگوهای مورد استفاده در این مطالعه به سه طیف، بزرگ مقیاس (شامل ۱۰۱ متغیر در نه بلوک عاملی)، متوسط مقیاس (شامل ۶ متغیر) و الگوهای تک متغیره دسته بندی شده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که پیشبینی الگوهای گزینشینمودن و متوسطگیری الگوی پویا نسبت به سایر رویکردهای در نظرگرفتهشده در این مقاله، دارای عملکرد پیشبینی بهتری برای شاخص قیمت تولیدکننده در ایران هستند.

کلیدواژه ها:

الگوی عاملی ، الگوی فضا-حالت ، پیشبینی ، شاخص قیمت تولیدکننده

نویسندگان

فاطمه فهیمی فر

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

تیمور محمدی

دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

Akcay, S. (۲۰۱۱). The Causal Relationship between Producer Price Index ...
Ang, A., Bekaert. G., & Wei. M. (۲۰۰۶). Do macro ...
Ang, A., Bekaert. G., & Wei. M. (۲۰۰۷). Do Macro ...
Atkeson, A., & Ohanian. L. E. (۲۰۰۱). Are Phillips curves ...
Avramov, D. (۲۰۰۲). Stock Return Predictability and Model Uncertainty, Journal ...
Aye, G., Gupta, R., Hammoudeh, SH., & Kim, W.J. (۲۰۱۵). ...
Azevedo, J.V.e. & Pereira. A. (۲۰۱۰). Forecasting inflation with monetary ...
Balcilar, R., Gupta, R., Eyden. R.V., Thompson, K., & Majumdar, ...
Barsoum, F., & Stankiewicz, S. (۲۰۱۳). Forecasting GDP Growth Using ...
Belmonte, M., & Koop, G. (۲۰۱۴). Model Switching and Model Averaging ...
Binner, JM., Tino, P., Tepper, J., Anderson, RG., Jones, B., ...
Bork, L. & Møller, S.V. (۲۰۱۴). Forecasting house prices in ...
Brave, S., & Fisher, JDM. (۲۰۰۴). In search of a ...
Buncic. D. & G-M. Frey. (۲۰۱۲). Forecasting commodity currencies with ...
Buncic, D., & Moretto, C. (۲۰۱۵). Forecasting copper prices with ...
Cafaie, M. & Ghassemi, H. (۲۰۱۲). Investigating Determinants of Iran’s ...
Canova, F. (۲۰۰۷). G-۷ inflation forecasts: random walk, Phillips Curve ...
Carnot N., Koen, V., & Tissot, B. (۲۰۰۵). Economic forecasting, ...
Cechetti, SG. (۱۹۹۵). Inflation indicators and inflation policy. Working paper ...
Chernov, M., & Mueller, P. (۲۰۱۲). The term structure of ...
Clark, T. E. (۱۹۹۵). Do Producer Prices Lead Consumer Prices?, ...
Cogley, T., Morozov, S. & Sargent, T. (۲۰۰۵). Bayesian fan ...
Cogley, T. & Sargent, T. (۲۰۰۵). Drifts and volatilities: monetary ...
Cremers, K. (۲۰۰۲). Stock Return Predictability: A Bayesian Model Selection ...
Cristadoro, R., Venditti, F., & Saporito, G. (۲۰۰۸). Forecasting inflation ...
De Bruyn, R., Gupta, R., & van Eyden, R. (۲۰۱۳). ...
Dupasquier, C., & Ricketts, N. (۱۹۹۸). Non-linearities in the output–inflation ...
Eickmeier, S., & Ziegler, C. (۲۰۰۶). How good are dynamic ...
Elliott, G., & Timmermann, A. (۲۰۱۳). Handbook of economic forecasting, ...
Ferreira, D., & Palma, A. (۲۰۱۵). Forecasting Inflation with the ...
Filippo, D.G. (۲۰۱۵). Dynamic Model Averaging and CPI Inflation Forecasts: ...
Fisher, JDM., Liu, CT., & Zhou, R. ( ۲۰۰۲). When ...
Gonzalo, C-M., & Kapetanios, G. (۲۰۰۵). Forecasting euro area inflation ...
Grassi, S., & De Magistris, P.S. (۲۰۱۵). It's all about ...
Groen, J., Paap, R., & Ravazzolo, F. (۲۰۱۰). Real-time Inflation ...
Hofmann, B. (۲۰۰۸). Do monetary indicators lead euro area inflation?, ...
Holden, K., Peel, D.A., & Thompson, J.L. (۱۹۹۹). Economic forecasting: ...
Huang, J-z., & Grishchenko, OV. (۲۰۱۱).Inflation risk premium: evidence from ...
Kim, C-J., & Nelson, CR. (۱۹۹۸). State-Space Models with Regime-Switching: ...
Klein, L. (۱۹۵۰). Economic Fluctuations in the United States: ۱۹۲۱-۱۹۴۱, ...
Koop, G., & Korobilis, D. (۲۰۱۱). UK macroeconomic forecasting with ...
Koop, G., & Korobilis, D. (۲۰۱۲). Forecasting Inflation Using Dynamic ...
Koop, G., & Potter, S. (۲۰۰۴). Forecasting in dynamic factor ...
Koop, G., & Tole, L. (۲۰۱۲). Forecasting the European carbon ...
Lansing, KJ. (۲۰۰۲). Can the Phillips curve help forecast inflation? ...
Lenza, M. (۲۰۰۶). Does money help to forecast inflation in ...
Meyler, A., Kenny, G., & Quinn, T. (۱۹۹۸). Forecasting Irish ...
Naser, H. & Alaali, F. (۲۰۱۸). Can Oil Prices Help ...
Moench, E., Ng, S., & Potter, S. (۲۰۱۳). Dynamic Hierarchical ...
Nicoletti, G., & Passaro, R. (۲۰۱۲). Sometimes it helps: the ...
Orphanides, A., & van Norden, S. (۲۰۰۵). The reliability of ...
Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (۲۰۰۰). A Recursive Modelling ...
Primiceri, G. (۲۰۰۵). Time Varying Structural Autoregressions and Monetary Policy. ...
Raftery, A., Karny, M., Andrysek. J., & Ettler, P. (۲۰۰۷). ...
Raftery, A., Karny, M., & Ettler, P. (۲۰۱۰). Online prediction ...
Stock, J. & Watson, M. (۱۹۹۹). Forecasting Inflation, Journal of ...
Stock, JH., & Watson, MW. (۲۰۰۳). Forecasting output and inflation: ...
Stock, JH., & Watson, MW. (۲۰۰۷). Why has US inflation ...
Stock, JH., & Watson, MW. (۲۰۰۸). Phillips Curve Inflation Forecasts, ...
Tinbergen, J. (۱۹۳۹). Business Cycles in the United States: ۱۹۱۲–۱۹۳۲. ...
Tiwari, A. K., Mutascu, M. & Andries, M. A. (۲۰۱۲). ...
Tobias, A., & Wu, H. (۲۰۱۰). The term structure of ...
Wright, JH. (۲۰۰۹). Forecasting US inflation by Bayesian model averaging. ...
Yazdani, M. & Pirpour, H. (۲۰۱۶).The Determinants of Export of ...

نمایش کامل مراجع