A Neural-Network Approach to the Modeling of the Impact of Market Volatility on Investment
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 180
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_AMFA-5-4_010
تاریخ نمایه سازی: 20 تیر 1400
چکیده مقاله:
In recent years, authors have focused on modeling and forecasting volatility in financial series it is crucial for the characterization of markets, portfolio optimization and asset valuation. One of the most used methods to forecast market volatility is the linear regression. Nonetheless, the errors in prediction using this approach are often quite high. Hence, continued research is conducted to improve forecasting models employing a variety of techniques. In this paper, we extend the field of expert systems, forecasting, and model by applying an Artificial Neural Network. ANN model is applied to forecast market volatility. The results show an overall improvement in forecasting using the neural network as compared to linear regression method.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Mohammad Azim Khodayari
Department of financial management Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Ahmad Yaghobnezhad
Department of Economic And Accounting, Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran, Iran
Khalili Eraghi Khalili Eraghi
Department of Economic And Management Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :