پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم کرم شب تاب

با پیش بینی نابسامانی مالی، پیشگیری ها و اقدامات مقتضی لازم توسط مدیران و سرمایه گذاران انجام شود. پژوهش حاضر، دو مدل پیش بینی ورشکستگی با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم فراابتکاری کرم شب تاب در بورس اوراق بهادار تهران، آزمون و نتایج با هم مقایسه می شود. برای اجرای آزمون ابتدا یک مقادیر اولیه برای وزن ها و بایاس های شبکه تعیین شده و سپس در طی پروسه بهینه سازی، جمعیتی از وزنها و بایاس های مختلف توسط الگوریتم کرم شب تاب تولید می شوند. تابع تبدیل مورد استفاده در لایه خروجی از نوع خطی و برای لایه میانی یک تابع غیرخطی سیگمویدی انتخاب شده است. برای انجام این پژوهش داده های ۷۹ شرکت در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ گردآوری و با به کارگیری الگوریتم های شبکه عصبی پس انتشار و کرم شب تاب تجزیه و تحلیل شدند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شبکه عصبی بهینه شده بوسیله الگوریتم کرم شب تاب عملکرد بهتری نسبت به شبکه عصبی پس انتشار خطا در پیش بینی ورشکستگی شرکت های نمونه دارد. همچنین الگوریتم کرم شب تاب به خوبی نسبت بین شرکت های ورشکسته و عدم ورشکسته را همانند داده های واقعی حفظ کرده است.

کلیدواژه ها:

ورشکستگی مالی ، شبکه عصبی پس انتشار ، الگوریتم کرم شب تاب