مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک با به‌کارگیری تحلیل شبکه‌ای فازی و الگوی آرمانی (مطالعۀ موردی: بانک تجارت)

هدف از مدیریت دارایی­ها و بدهی‌ها (مدیریت ترازنامه) حداکثرسازی ثروت سهامداران ‌است. حداکثرسازی ثروت سهامداران تحت تأثیر دو عامل ریسک و بازده قرار می‌گیرد. با مدیریت بهینۀ ترازنامه، سود را حداکثر و انواع ریسک‌های آن را می‌توان حداقل و از این طریق، ثروت سهامداران را حداکثر کرد. این پژوهش، با هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران، ابتدا عوامل ریسک و بازده را شناسایی و براساس روش تحلیل شبکه‌ای فازی، وزن اهمیت آنها را مشخص می‌کند. مطالعۀ موردی در این پژوهش، بانک تجارت است. برای به‌دست‌آوردن ترازنامۀ پیشنهادی بانک تجارت، الگوی آرمانی وزن‌داری مدّنظر قرار می‌گیرد. زیرمعیارهای ریسک و بازده در این بررسی به‌صورت آرمان وارد الگو شده و با توجه به محدودیت‌های ساختاری موجود، الگو حل می‌شود. نتایج حاصل از الگو نشان می‌دهد کلیّۀ اهداف تعیین‌شده به‌جز ریسک بازار، به‌طور کامل تحقق ‌یافته و انحراف‌های تمامی آرمان‌ها به‌جز ریسک بازار صفر شده است.

کلیدواژه ها:

الگو‌سازی آرمانی ، ریسک و بازده ، فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی ، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها