ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

مدل ‎سازی مدیریت دارایی ها –بدهی‎ها‎ در بانک ملی ایران تحت شرایط عدم اطمینان: رویکرد مدل برنامه‎ریزی کسری

محل انتشار: فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، دوره: 5، شماره: 4
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 290

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/1167573

شناسه ملی سند علمی:

JR_DMOR-5-4_003

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1399

چکیده مقاله:

مدیریت دارایی - بدهی (ALM) فعالیت مهمی‎در برنامه‎ریزی استراتژیک بانک‎ها محسوب می‎گردد و می‎تواند به عنوان یک مسئله بهینه‎سازی در جایی دیده شود که بانک‎ها قصد دارند به اهداف خاص خود دست یابند. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی ریاضی برای بهینه‎سازی دارایی‎ها و بدهی‎های بانک ملی ایران تحت شرایط عدم اطمینان با مدل برنامه‎ریزی کسری فازی طی دوره ۱۰ ساله (۹۷ -۸۸) است. جهت دستیابی به هدف فوق ۱۴ اقلام موجود در دارایی‎ها و بدهی‎های ترازنامه این بانک برای محاسبه ۹ متغیر مورد استفاده در مدل استخراج شده و نهایتا نتایج بدست آمده از حل مدل برنامه‎ریزی کسری فازی در محیط نرم‎افزار لینگو بیانگر آن است که مدل پیشنهادی مقاله، قابلیت ارائه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سال‎های آتی با توجه به شرایط سال‎های گذشته، داراست و ارزش تابع هدف برای بانک ملی با درنظر گرفتن بهینه‎سازی در تصمیمات مدیریت دارایی و بدهی می‎تواند به نسبت کفایت سرمایه مطلوب دست یابد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

معصومه لبافی

دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

رویا دارابی

دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

فاطمه صراف

استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Ankhbayar, C., & Enkhbat, R. (2018). A fractional programming problem ...
  • Chambers, D. & Charnes, A. (1961). Inter-temporal analysis and optimization ...
  • Eppen, G. D., & Fama, E. F. (1971). Three asset ...
  • Escudero, L. F., & Garin, A. (2009). On multistage stochastic ...
  • Giokas, D., & Vassiloglou, M. (1991). A goal programming model ...
  • European journal of operations research, 50, 48-60. https://doi.org/10.1016/0377-2217(91)90038-W ...
  • Izadbakhsh, H., Soleymanzadeh, A., Davari Ardakani, H., & Zarinbal, M. ...
  • Izadinia,N., Ghandehari,M. Abedini,A.& Abedini Naeini,M.(2017). Asset-liability management of banks using ...
  • Markowitz, H. M. (1959). Portfolio selection, efficient diversification of investments.John ...
  • Merton, R. C. (1969). Lifetime portfolio selection under certainty: continuous ...
  • Naghshineh, N., Hanifi, F., & Kordlouie, F. (2013). Management of ...
  • Naji Azimi, Z., & Omrani, M.(2016). Assets and liabilities management ...
  • Puria, K. P. (2011). Solving asset liabilities management problem using ...
  • Salimi Khazri, B., Dehghan, A., & Aslizadeh, A. (2018). Design ...
  • Samuelson, P. (1969). Lifetime portfolio selection by dynamic stochastic programming.Review ...
  • Schultz, R., & Tiedemann, S. (2003). Risk aversion via excess ...
  • Setayesh, M., & Fatheh, M. (2017). Examining the effects of ...
  • Sheikh, R., & AmeriRad Gheysari, B. (2016). Portfolio optimization with ...
  •          Zeng, Y. & Li, Z. (2011). Asset liability management ...
    • نمایش کامل مراجع