پیش بینی نرخ ارز با الگوی خود رگرسیونی ARIMA در اقتصاد ایران
محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 443
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IEEM03_050
تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1399
چکیده مقاله:
نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر در نظامهای مالی است و پیشبینی آن میتواند باعث بهبود قابل توجهی در عملکرد این گونه از نظامها گردد. از آنجا که قسمت اعظم درآمدهای ارزی کشور از طریق فروش نفت خام تامین میشود و منبع اصلی درآمد دولت نیز همین فروش نفت خام است، به همین علت تغییرات نرخ ارز میتواند تاثیرات بسیاری بر ساختار اقتصادی کشور و بازارهای داخلی داشته باشد. با توجه به اهمیت نرخ ارز به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد باز، نرخ ارز به یکی از زمینه های وسیع تحقیقاتی برای محققان تبدیل شده است. این مقاله به بررسی پیشبینی نرخ ارز در اقتصاد ایران پرداخته است. در این پژوهش از روش باکس - جنکینز برای بررسی توانایی پیشبینی نرخ ارز استفاده شد. روش باکس - جنکینز شامل چهار مرحله شناسایی، تخمین، کنترل تشخیصی و پیشبینی است. نتایج پژوهش نشان داد که برای دورهی مورد بررسی، الگوی خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) با یک وقفه خود رگرسیونی و یک وقفه میانگین متحرک برای پیشبینی نرخ ارز الگوی مناسبی است و توانایی پیشبینی نرخ ارز را دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیده فاطمه موسوی فرد
کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران
امیرمنصور طهرانچیان
دانشیار دانشکده امور اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
مهدی خاشعی
استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها