طراحی الگوی تعیین راهبردهای معاملاتی سهام با رویکرد مبتنی بر آینده‌پژوهی، تحلیل بنیادی، مهندسی ویژگیها و الگوریتم‌ های یادگیری ماشین

سرمایه‌گذاران در بازار سهام همواره به دنبال روش های نوین و کارآمد جهت پیش بینی روند حرکت قیمت سهم و اتخاذ استراتژیهای معاملاتی مناسب بوده‌اند. این پژوهش با بهره‌گیری از مدلی مرکب از آینده پژوهی ، تحلیل بنیادی ، قواعد معاملاتی خبرگان و الگوریتم های یادگیری ماشین، الگویی جهت اتخاذ راهبردهای معاملاتی مناسب پیشنهاد می‌نماید. ابتدا با استفاده از نظر خبرگان وآینده پژوهی، سناریو های پیش روی بازار سهام طراحی و با انجام تحلیل بنیادی سبدی شامل شش سهم تشکیل می‌گردد . در مرحله بعد با استفاده از 7 الگوریتم یادگیری ماشین و داده های شرکت های منتخب در بازه زمانی 1393 تا 1398، مدلسازی جهت پیش بینی روند قیمت هر سهم منتخب صورت می‌گیرد. متغیرهای ورودی مدل شامل شاخص های تکنیکال، قواعد‌ تکنیکال، قواعد تابلوخوانی و داده‌های معاملاتی سهم می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد، بکارگیری الگوی پیشنهادی برای سرمایه گذاری در بازار سهام بازدهی بالاتری را نسبت به شاخص کل بورس تهران ایجاد می‌نماید. همچنین بکارگیری راهبردهای معاملاتی کوتاه مدت مبتنی بر سیگنالهای مدل آموزش داده شده توسط الگوریتم تقویت گرادیان سبک (LGBM)، بازدهی بالاتری را در مقایسه با استراتژیهای خرید - نگهداری و تکنیکال برای سبد سهام منتخب ارایه می‏دهد.

کلیدواژه ها:

راهبردهای معاملاتی ، آینده‌پژوهی ، الگوریتم LGBM ، قواعد معاملاتی خبرگان ، سیگنال‏های تابلوخوانی سهم