آزمون خنثایی بلندمدت پول در بازار سرمایه ایران
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 270
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ATE-6-4_006
تاریخ نمایه سازی: 21 دی 1399
چکیده مقاله:
در سالهای اخیر نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران رو بهگسترش است، از اینرو شناخت عوامل مؤثر بر این بازار ضروری است. تغییر در عرضه پول میتواند یکی از این عوامل تأثیرگذار باشد، لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر گسترش حجم پول یا خنثی بودن پول در بازار سرمایه ایران پرداخته شدهاست. در این راستا از دادههای مربوط به متغیرهای حجم پول، نقدینگی، شاخص-های سرمایه شامل شاخص کل، شاخص صنعت و شاخص مالی با تواتر فصلی و برای بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ استفاده شده است. سپس با انجام آزمون مانایی هگی برای داده های فصلی استفاده شد. برای اجرای آزمون اصلی از روش ارائهشده توسط فیشر و سیتر در این خصوص استفاده شد. بر این اساس مدل مزبور تحت ۲۰ مدل با تاخیرات متفاوت از حجم پول تخمین خورد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که گسترش حجم پول در بلندمدت بر هیچ یک از شاخصهای بازار سرمایه تأثیر ندارد. نتایج مشابهی نیز برای متغیر نقدینگی بهدست آمده است. بهطور کلی نتایج بهدست آمده خنثایی بلندمدت پول در بازار سرمایه را نشان میدهد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدرضا منجذب
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
میثم رافعی
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
مریم احمدی
کارشناس ارشد مهندسی صنایع - مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :