تحلیل تاثیر رتبه قابلیت نقد شوندگی شرکت ها بر بروز رفتار جمعی سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 274

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA11_026

تاریخ نمایه سازی: 29 آذر 1399

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی تاثیر رتبه قابلیت نقد شوندگی شرکت ها بر بروز رفتار جمعی سهامداران پرداخته شد به منظور اندازه گیري رفتار جمعی سهامداران از مدل LSV استفاده و جهت بسط رتبه قابلیت نقد شوندگی به عنوان متغیر مستقل از دو مولفۀ شکاف قیمتی نسبی و نرخ گردش سهام بهره گرفته شده است. نمونه آماري این پژوهش شامل 120 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1397-1391 می باشد. به منظور بررسی فرضیه هاي پژوهش از نرم افزار 10 Eviews و روش داده هاي ترکیبی GLS کمک گرفته شده است. نتایج بررسی هاي پژوهشی نشان داد شکاف قیمتی نسبی و نرخ گردش سهام به عنوان دو مولفه رتبه قابلیت نقد شوندگی بر بروز رفتار جمعی سهامداران در سطح اطمینان 95 % تاثیر دارد. بر اساس نتایج پژوهش سهامداران بازار سرمایه ایران براي قابلیت نقدشوندگی ارزش قائل هستند و این مولفه موجب بازارپذیري و ایجاد تقاضاي نسبی براي سهامداران می شود. همچنین این عامل بیانگر فرضیه پیام دهی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

کلیدواژه ها:

رتبه قابلیت نقد شوندگی ، بروز رفتار جمعی ، روش داده های ترکیبی GLS ، مدل LSV ، نرم افزار 10 Eviews

نویسندگان

مریم ساغری

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی برآیند شاهرود

مهدی اسکندری

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی برآیند شاهرود