تاثیر متغیرهای اقتصادی کلان و صنعت بانکداری بر شکاف نرخ سود بانک ها

تفاوت نرخ سود بانکی به معنای تفاوت نرخ سود دریافتی از تسهیلات از یک سو و نرخ بهره پرداختی بابت سپرده ها ازسوی دیگر بوده و از عناصر تعیین کننده در مدیریت منابع و مصارف بانکهاست که تجزیه و تحلیل و بررسی عوامل موثر بر آن می تواند برای مدیریت بانکها درک صحیحی از وضع موجود برای برنامه ریزی آتی را فراهم آورد و به نوعی می تواند نشانگر کارایی و استفاده بهینه از منابع باشد. هرچه تفاوت بین نرخ بهره دریافتی و پرداختی بانک بیشتر باشد، سهم بانکها از سود بدست آمده به بهای پرداخت بهره کمتر به سپرده گذاران بالاتر بوده و هزینه عملیاتی و تخصیص منابع بانکی غیر بهینه خواهد بود.در این پژوهش به بررسی تاثیرمتغیرهای اقتصادی کلان و صنعت بانکداری بر تفاوت نرخ سود بانکی در بانکهای تجاری ایران پرداخته شد. برای اندازه گیری اثر متغیرهای مختلف برروی تفاوت نرخ سود بانکی، متغیرهای مستقل را به دوگروه طبق شرح ذیل تقسیم نمودیم. متغیرهای کلان (نرخ ارز، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، نقدینگی، کسری مالی، استقراض بخش دولتی) در بانکهای ایران طی سالهای 1366 تا 1395 و با استفاده از مدل سری زمانی ARDL و متغیرهای صنعت بانکداری شاخص تمرکز، اندازه بانک، نرخ ذخایر قانونی و مطالبات معوق) در بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس ، طی سالهای 1388 تا 1395 و با استفاده از مدل پانل ARDL و با به کارگیری از نرم افزارEviews بررسی شدند. نتایج الگوهای برآورد شده نشان داد که متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم و کسری مالی دولت اثر منفی و معنادار و متغیرهای نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت و معنا دار دارند. همچنین متغیرهای اندازه بانک و تمرکز و مطالبات معوق نیز بر شکاف نرخ سود بانکی تاثیر دارند. از بین متغیرهای اقتصادکلان بیشترین تاثیر مربوط به نقدینگی و کمترین تاثیر مربوط به تولید ناخالص داخلی و همچنین از بین متغیرهای صنعت بانکداری بیشترین تاثیر مربوط به تمرکزو مطالبات معوق بانکی و کمترین تاثیر مربوط به اندازه بانک می باشد.

کلیدواژه ها:

شکاف نرخ سود ، استقراض بخش دولتی ، نوسانات نرخ ارز ، نرخ تورم ، نرخ رشد پول و شبه پول