ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
عنوان
مقاله

مطالعه تاثیر مدیریت ریسک مبتنی بر ارزش در معرض ریسک وزنی (WVaR) بر انتخاب پرتفوی بهینه

سال انتشار: 1399
کد COI مقاله: IEEM01_041
زبان مقاله: فارسیمشاهده این مقاله: 260
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 16 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله مطالعه تاثیر مدیریت ریسک مبتنی بر ارزش در معرض ریسک وزنی (WVaR) بر انتخاب پرتفوی بهینه

فاطمه ناصری تجرق - دانشجوی کارشناسی ارشد مالی- مهندسی مالی و مدیریت ریسک موسسه آموزش عالی پرندک
سهیلا مهدوی - دکتری اقتصاد مالی

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که آیا مدیریت ریسک مبتنی بر ارزش در معرض ریسک وزنی تاثیر معناداری بر انتخاب پورتفوی بهینه دارد در این پژوهش داده های مالی سهام 100 شرکت در سال 1397 و در 215 روز کاری، مورد محاسبات قرار گرفت. برای پاسخ به پرسش پژوهش طبق مدل پنگیو وی 2017 عمل شده است. با بررسی اختلافات و مقایسه ی بین هرکدام از معیارهای ارزش در معرض ریسک (VaR) ، ریزش مورد انتظار ES ، و ارزش در معرض ریسک وزنی WVaR ؛ برای معیار ارزش در معرض ریسک وزنی WVaR ، مطلوب ترین سطح کارا با مقادیر ریسک کمتر و بازده بیشتر نسبت به دو معیار دیگر به دست آمد. تابع مطلوبیت استاندارد در کنار تابع مطلوبیت تحت قید معیار VaR ، معیار ES و معیار WVaR رسم گردید و با مقایسه منحنیهای مطلوبیت مربوط به هر یک، بطورکلی نتایج نشان می دهد که برای معیار ریزش مورد انتظار (ES) ، در نواحی کوچکی از معیار استاندارد بالاتر بوده و مقدار بهینه ی ثروت نهایی تحت این معیار در محدوده ی 0.6 تا 1 از چگالی قیمت قرار گرفته است. اما برای معیار ارزش در معرض ریسک (VaR) مشاهده شد که تفاوت چندانی با حالت استاندارد در آن وجود ندارد. و برای معیار ارزش در معرض ریسک وزنی (WVaR) مشاهده شد که برای مقادیری از چگالی قیمت که به اندازه ی کافی بزرگ باشند، ثروت نهایی به حالتی بهینه و پایدار می رسد و بهترین عملکرد را از خود نشان می دهد

کلیدواژه ها:

ارزش در معرض ریسک وزنی WVaR ، ارزش در معرض ریسک VaR ، پورتفوی بهینه ، ریزش مورد انتظار ES ، مدیریت ریسک

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا IEEM01_041 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/1025898/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
ناصری تجرق، فاطمه و مهدوی، سهیلا،1399،مطالعه تاثیر مدیریت ریسک مبتنی بر ارزش در معرض ریسک وزنی (WVaR) بر انتخاب پرتفوی بهینه،اولین کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت،https://civilica.com/doc/1025898

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1399، ناصری تجرق، فاطمه؛ سهیلا مهدوی)
برای بار دوم به بعد: (1399، ناصری تجرق؛ مهدوی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی
تعداد مقالات: 132
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

پشتیبانی