ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

بررسی سودمندی روش های کاهش متغیرها در پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محل انتشار: فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره: 16، شماره: 63
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 457

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/1016203

شناسه ملی سند علمی:

JR_QJMA-16-63_004

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1399

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی سودمندی روش های مختلف کاهش )انتخاب و استخراج( متغیرها در پیش بینیبازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، با بررسی پیشینهپژوهش، 52 متغیر اولیه که بیشتر در ادبیات استفاده و داده های مورد نیاز برای سنجش آنها در دسترسبود، جستجو و با استفاده از روش انتخاب متغیر ریلیف و روش استخراج متغیر تحلیل عاملی، متغیرهای بهینهاز بین متغیرهای اولیه، انتخاب یا استخراج شد. در ادامه، با استفاده از 52 متغیر اولیه و همچنین با متغیرهایانتخاب یا استخراج شده در روش های مزبور به پیش بینی بازده سهام 101 شرکت پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1383 الی 1392 پرداخته شده است. به منظور پیش بینی نیز از رگرسیونغیرخطی درخت تصمیم و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافتههای تجربی این پژوهش حاکی ازسودمندی هر دو روش کاهش متغیر )نسبت به استفاده از 52 متغیر اولیه(، سودمندی بیشتر روش ریلیفنسبت به تحلیل عاملی و همچنین عملکرد بهتر درخت تصمیم نسبت به رگرسیون خطی است

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد حسین ستایش

استاد گروه حسابداری دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اجتماعی ، دانشگاه شیراز ، شیراز ، ایران

مصطفی کاظم نژاد

دکتری حسابداری دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اجتماعی ، دانشگاه شیراز ، شیراز ، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ابریشمی، حمید. (1387). مبانی اقتصادسنجی، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران: ...
  • آذر، عادل و کریمی، سیروس. (1388). پیش بینی بازده سهام ...
  • تهرانی، رضا و نوربخش، عسکر. (برگردانندگان) (1386). مدیریت سرمایه گذاری، ...
  • ثقفی، علی و شعری، صابر. (1383). نقش اطلاعات بنیادی حسابداری ...
  • جعفری، بهزاد و آذر، عادل. (1392).  درخت تصمیم فازی؛ رویکردی ...
  • چالاکی، پری و یوسفی، مرتضی. (1391). پیش بینی مدیریت سود ...
  • حساس یگانه، یحیی و متین حسن نژاد (1394). فایده مندی ...
  • خدامی پور، احمد؛ دلدار، مصطفی و محسن چوپان (1392). بررسی ...
  • خواجوی، شکراله و ناظمی، امین (1384). بررسی ارتباط بین کیفیت ...
  • دستگیر، محسن و خدابنده، رامین. (1382). بررسی ارتباط بین محتوای ...
  • سرایی، حسن (1388). رگرسیون چندمتغیری در پژوهش رفتاری، چاپ سوم، ...
  • ظریف فرد، احمد و ناظمی، امین (1383). بررسی نقش سود ...
  • عباسی، ابراهیم و باقری، سحر. (1391). پیش بینی بازده سهام ...
  • عبده­تبریزى، حسین و گنابادی، محمود. (1375). تردید در اعتبار مدل­های ...
  • کلانتری، خلیل. (1385). پردازش و تحلیل داده­ها در تحقیقات اجتماعی- ...
  • ارزیابی توانایی مدل داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام [مقاله کنفرانسی]
  • نمازی، محمد و ابراهیمی، شهلا (1391). بررسی ارتباط بین ساختار ... [مقاله ژورنالی]
  • نمازی، محمد و غفاری، محمدجواد (1394). بررسی اهمیت و نقش ... [مقاله ژورنالی]
  • نمازی، محمد و کرمانی، احسان. (1387). تاثیر ساختار مالکیت بر ...
  • منصورفر، غلام رضا؛ پیری، پرویز؛ و ضیایی، رضا (1394). مدل ...
  • همت فر، محمود، حسینی، سید علی اکبر، شاه ویسی، فرهاد ...
  • Atiya, A. F. (2001). Bankruptcy Prediction for Credit Risk Using ...
  • Boyacioglu, M. A. and D. Avci (2010). An Adaptive Network-Based ...
  • DeTienne, K. B.; DeTienne, D. H.; and S. A. Joshi ...
  • Fabozzi, F. J. and H. M. Markowitz (2002). The Theory ...
  • Gysen, M.; Huang, C. S.; and R. Kruger (2013). The ...
  • Gehr, A. (1978). Some Tests of the Arbitrage Pricing Theory ...
  • Hall, M. A. (2000) Correlation-based Feature Selection for Discrete and ...
  • Hu, Y. C. (2010). Analytic Network Process for Pattern Classification ...
  • Jardin, P. (2010). Predicting Bankruptcy Using Neural Networks and Other ...
  • Kanas, A. and A. Yannopoulos (2001). Comparing Linear and Nonlinear ...
  • Kira, K. and L. A. Rendell (1992). A Practical Approach ...
  • Lee, S. K. (2006). On Classification and Regression Trees for ...
  • Liang, D.; Tsai, C. H.; and Wu, H. T. (2015). ...
  • Lindenbaum, M.; Markovitch, S.; and D. Rusakov (2004). Selective Sampling ...
  • Liu, W. (2006). A Liquidity-Augmented Capital Asset Pricing Model , ...
  • Lo, S. C. (2010). The Effects of Feature Selection and ...
  • McMillan, D. G. (2007). Non-linear Forecasting of Stock Returns: Does ...
  • Mramor, D. and M. Pahor (1998). Testing Nonlinear Relationship between ...
  • Mramor, D. and N. Mramor-Kosta (1997). Accounting Ratios as Factors ...
  • Olson, D. and C. Mossman (2003). Neural Network Forecasts of ...
  • Omran, M. and A. Ragab (2004). Linear Versus Non-linear Relationships ...
  • Robnik-Sikonja, M. and I. Kononenko (1997).  An Adaptation of Relief ...
  • Roll, R. and Ross, S. A. (1980). An Empirical Investigation ...
  • Setayesh, M. H.; Kazemnezhad, M.; Nikouei, M. A.; and S. ...
  • Subrahmanyam, A. (2010). The Cross-Section of Expected Stock Returns: What ...
  • Tsai, C. F. (2009). Feature Selection in Bankruptcy Prediction , ...
  • Tsai, C. F. and Y.J. Chiou (2009). Earnings Management Prediction: ...
  • Wang, Y. and I. H. Witten (1997). Inducing Model Trees ...
    • نمایش کامل مراجع