نقش بیمه های اتکایی در بقای شرکت های بیمه

بیمه گر هنگام خریداری بیمه اتکایی با دو سوال اساسی مواجه است: یکی انتخاب نوع بیمه اتکایی مناسب و دیگری تعیین میزان نگهداری یا واگذاری در بیمه اتکایی مزبور می دانیم که خرید بیمه اتکایی لزوما یک مصالحه بین سود مورد انتظار و ایمنی بیمه گر است. به دلیل وجود عامل سربار در حق بیمه اتکایی، خریداری بیمه اتکایی سود مورد انتظار بیمه گر را کاهش می دهد. از طرفی بیمه گر با خریداری بیمه اتکایی بخشی از ریسک را به بیمه گر اتکایی منتقل می کند لذا ایمنی خود را افزایش می دهد. هدف از این مقاله مطالعه تاثیر بیمه های اتکایی بر احتمال ورشکستگی بیمه گر است. بدین منظور نشان می دهیم که تحت چه شرایطی خریداری بیمه اتکایی مناسب است و ایمنی بیمه گر را افزایش خواهد داد. به بیان دیگر در این مقاله روش های نظری و کاربردی در مورد ضرورت و یا عدم لزوم خریداری بیمه اتکایی و تاثیر خریداری انواع بیمه های اتکایی بر ایمنی و بقای بیمه گر را بررسی می کنیم. بدین منظور ابتدا در بخش نظری با استفاده از روش های تحلیلی ریاضی، فرمول های لازم را برای محاسبه تقریبی احتمال ورشکستگی در دو حالت بیمه مستقیم و اتکایی به دست می آوریم سپس در بخش کاربردی فرمول های مذکور را در یکی از رشته های خاص بیمه (بیمه آتش سوزی) به عنوان کاربرد اجرا می کنیم. روش جمع آوری اطلاعات براساس بررسی سوابق فعالیت شرکت های بیمه و استخراج اطلاعات از بردروهای بیمه ای است. رو شهای مورد استفاده در این مقاله دو سه سالی است که در جهان بیمه متداول شده است در حالی که پیشتر براساس تجربیات گذشته و روش های نادقیق در این مورد تصمیم گیری شده است ولی هم اکنون با توجه به پیشرفت هایی که در محاسبات و روش های عددی به وسیله کامپیوتر به وجود آمده است با استفاده از روش های مذکور می توان با جمع آوری، پردازش و تحلیل داده ها و نهایتا به کار گیری مباحث آکچویری و تیوری ریسک، لزوم خریداری بیمه اتکایی را در کلیه رشته های بیمه ای بررسی کرد و نهایتا به حداکثر سود و ایمنی ممکن رسید.

کلیدواژه ها:

احتمال بقا ، احتمال ورشکستگی ، بیمه اتکایی نسبی ، بیمه اتکایی مازاد خسارت ، توزیع تعداد خسارت ، توزیع مبلغ خسارت ، سربار ایمنی ، ذخیره اولیه ، فرایند دارایی ، کران بالای لوندبرگ ، مدل ریسک