مارتینگل ها و ریسک بیمه

نظریه مارتینگل ها را می توان برای محاسبه احتمال های ورشکستگی و تعیین کران لوندبرگ در مدل های مختلف ریسک بیمه مانند مدل کرامر لوندبرگ یا مدل کلاسیک، مدل تجدید یا اسپار اندرسن و مدل کلی ریسک بیمه که فرض، بهره و تورم در آن مجاز است، به کار گرفت.

کلیدواژه ها:

مارتینگل ، احتمال ورشکستگی ، بهره ، تورم ، فرض