ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

قیمت گذاری اختیار معامله با روش تحلیلی جدید برای معادله بلک شولز

تعداد صفحات: 21 | تعداد نمایش خلاصه: 69 | نظرات: 0
سال انتشار: 1398
کد COI مقاله: JR_JFMZ-7-3_006
زبان مقاله: فارسی
(فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.

با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید.در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.

لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.

برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 21 صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : 7,000 تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله قیمت گذاری اختیار معامله با روش تحلیلی جدید برای معادله بلک شولز

مهدی ابوالی - دانشجوی دکتری، گروه مالی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مریم خلیلی عراقی - استادیار، گروه مالی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
حسن حسن آبادی - گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
احمد یعقوب نژاد - دانشیار، گروه حسابداری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده مقاله:

تئوری قیمت گذاری بلک شولز، یکی از شیوه های مهم ارزش گذاری اوراق اختیار معامله می باشد. این معادله جهت قیمت گذاری انواع اختیار های خرید و فروش اروپائى استفاده می شود. در این مقاله با تمرکز بر معادله ی شرودینگرگونه اصلی بلک شولز و حل این معادله با روش نیکی وورو - اوواروف، روشی متفاوت و جدید برای اثبات و بهبود معادله ی بلک شولز ارزیابی گردید. در ادامه، ضمن بررسی امکان بهبود معادله بلک شولز با این روش، معادله ای جدید برای قیمت گذاری اختیار معامله ارائه و آزمون گردید. افزایش دقت قیمت-گذاری معامله های اختیار با استفاده از معادله ی ارائه شده بویژه برای معامله های با بهای بالا، بررسی حل منطقی به روشی جدید، قابلیت مقایسه خروجی با حل عددی و نوآوری فرمول نهایی اختیار برحسب توابع چند جمله ای لاگر، از اهداف انجام پژوهش حاضر می باشند. نتایج نشان داد؛ امکان اثباتی متفاوت برای معادله ی بلک شولز از طریق حل معادله دیفرانسیل به روش نیکی وورو – اوواروف امکان پذیر بوده و در سطح اطمینان 95 درصد، بین قیمت گذاری دو گروه اصلی بلک شولز و مدل جدید ارائه شده، تفاوت معنی داری وجود ندارد. به منظور مقایسه ی بین خروجی مدل جدید و مدل اصلی بلک شولز از اطلاعات 50 اختیار معامله سکه در فرابورس ایران محدود به بازه زمانی 1394 لغایت 1397 استفاده و از آزمون مقایسه ای دو گروه مستقل ناپارامتریک من ویتنی استفاده گردید.

کلیدواژه ها:

اختيار معامله, معادله بلك شولز, معادله شرودينگرگونه و روش نيكي وورو – اووراروف

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/970853/

کد COI مقاله: JR_JFMZ-7-3_006

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
ابوالی، مهدی و خلیلی عراقی، مریم و حسن آبادی، حسن و یعقوب نژاد، احمد،1398،قیمت گذاری اختیار معامله با روش تحلیلی جدید برای معادله بلک شولز،،،،،https://civilica.com/doc/970853

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1398، ابوالی، مهدی؛ مریم خلیلی عراقی و حسن حسن آبادی و احمد یعقوب نژاد)
برای بار دوم به بعد: (1398، ابوالی؛ خلیلی عراقی و حسن آبادی و یعقوب نژاد)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود ممقالهقاله لینک شده اند :

  • خلیلی­عراقی مریم و همکاران. (1395). قیمت­گذاری اوراق تبعی با استفاده ...
  • جلوداری ممقانی­پیکر. (1391). محاسبه ارزش اختیار به روش گیلز . ... (مقاله ژورنالی)
  • یک مقایسه از روشهای شبیه سازی مونت کارلو و تفاضلات متناهی در ارزش گذاری اختیار معاملات توأم با مانع دوتایی در حالت گسسته [مقاله کنفرانسی]
  • سروستانی سلیمانی. ابراهیمی. (1391). روش درخت دوجمله­ای برای قیمت­گذاری اختیارات ... [مقاله کنفرانسی]
  • خاکی غلامرضا. (1391). روش پژوهش با رویکردی به پایان نامه ...
  • هال جان. (1388). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک . ...
  • دلاور علی. (1373). روش های پژوهش در روان شناسی و ...
  • Khalili, Iraqi,. M., et al. (2016). Pricing of subordinate bonds ...
  • Jelodari Mamaghani, M. (1391). Calculation of validity values ​​by giles ...
  • Khedzipour, Gharei, Stockbaghi, & Rashid. (2012). A comparison of the ...
  • Sarvestani, Khadija, Soleimani, & Ebrahimi. (2012). Binomial tree method for ...
  • Khaki, G. (2012). esearch method with a thesis approach (3rd ...
  • Hall, J. (1388). Fundamentals of Financial Engineering and Risk Management ...
  • Delawar, A. (1994). Research methods in psychology and educational sciences ...
  • Alghalith, M. (2018). Pricing the American options using the Black-Scholes ...
  • Sturm, Matthew.,  Goldstein, Henry. Huntington, Thomas. (2017). Using the pricing ...
  • Ivanov, R. (2015). The maximum gamma-ray variance distribution process and ...
  • Alghalith, M. (2014). Pricing options: A very simple formula. Dorsoduro, ...
  • Kumar, S., Kumar, D., & Singh, J. (2014). Numerical computation ...
  • Hemantha, A. (2013). Pricing the option of expanding crack with ...
  • Kumar, V. (2013). Experimental competition in pricing options. School of ...
  • Li, S. (2012). The implicit cost of interactions by the ...
  • Jean-Pierre, P., & Tashman, A. (2012). Option pricing under the ...
  • Meng, L., & Wang, M. (2010). Comparison of the Beckhelsell ...
  • Ahn, J., Kang, S., & Kwon, Y. H. (2010). A ...
  • Bohner, M., & Zheng, Y. (2009). On analytical solutions of ...
  • Madan, M. (2008). Combination of Black Schulz formulas with Brownian ...
  • Broadie, M., & Jain, A. (2008). Key variables fluctuations in ...
  • Christoffersen, P., Jacobs, K., & Ornthanalai, C. (2008).Option valuation with ...
  • Chen, X., & Wan, J.-P. (2007). Pricing options to change ...
  • Olga,S. (2007). The approximation of solutions and derivatives to the ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه آزاد
    تعداد مقالات: 22,197
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی