پیش بینی بازار سهام بر مبنای رویکرد ترکیبی داده های تکنیکی و بنیادی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 497

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MITC04_026

تاریخ نمایه سازی: 20 آذر 1398

چکیده مقاله:

بازار سهام یکی از مراکز مهم اقتصادی و سرمایه گذاری است. افزایش رونق بازار سهام و جلوگیری از ورشکستگی مالی نشان از مناسب بودن وضعیت اقتصادی کشور است. بنابراین پیشبینی مناسب در بازار سهام بسیار اهمیت دارد. بیش از 40 درصد از تحلیل های صورت گرفته صرفا روی دادههای تکنیکی بوده است، و دید بنیادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو در این مقاله، به بررسی هر دو دیدگاه تکنیکی و بنیادی پرداخته می شود. به این صورت که دادهها برای مقایسه، تحلیل و ارزیابی به سه صورت بنیادی، تکنیکی و ترکیب بنیادی و تکنیکی آماده شده اند. پس از آماده سازی، داده ها توسط شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه و به کمک جعبه ابزار شبکه عصبی نرمافزار MATLAB مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. پس از آموزش داده ها ارزیابی و آزمون، نتیجه این تحلیلها نشان داد که داده های ترکیبی می توانند پیش بینی دقیقتر و صحیحتری انجام دهند. به عنوان یک مطالعه موردی در این تحقیق از دادههای بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.

کلیدواژه ها:

پیش بینی بازار سهام ، داده های تکنیکی ، داده های بنیادی ، داده های ترکیبی ، پرسپترون چندلایه ، شبکه های عصبی مصنوعی

نویسندگان

فروغ آقابابایی سامانی

دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد

محمد داورپناه جزی

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد

کیومرث آقایی

دانشیار دانشگاه اصفهان