ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

تخصیص دارایی به کمک تکنیک یکپارچه ای از روش های اقتصادسنجی (ARMA و GARCH) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)

سال انتشار: 1393
کد COI مقاله: JR_FEJ-5-18_007
زبان مقاله: فارسیمشاهد این مقاله: 103
فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 34 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله تخصیص دارایی به کمک تکنیک یکپارچه ای از روش های اقتصادسنجی (ARMA و GARCH) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)

سیدمحمدامیر هاشمی - - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
رضا راعی - - دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده مقاله:

تخصیص دارایی فرایند توزیع سرمایه در میان گونه های مختلفی از دارایی ها مانند نقد، اوراق قرضه، سهام، کالاها و ... است که به منظور بهینه نمودن موازنه ی ریسک-بازده بر اساس موقعیت و اهداف مشخص سرمایه گذار نهادی/فردی صورت می گیرد. تخصیص دارایی نخستین گام در تشکیل سبد سرمایه گذاری و یک مفهوم کلیدی در مدیریت پول و برنامه ریزی مالی است. با نگاهی به ادبیات این موضوع، با پژوهش هایی روبرو می شویم که اکثر آنها با نگاهی کمی، تمرکز خود را به دو معیار اصلی سرمایه گذاری یعنی بازده و ریسک معطوف نموده اند. بنابراین می توان انتظار داشت با در نظر گرفتن یکپارچه ی معیارهای کمی و کیفی موثر بر تخصیص دارایی، نتایج بهتری را در این زمینه ایجاد نمود. در این پژوهش با استفاده از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره (ANP) در کنار روش های اقتصادسنجی و سری های زمانی، معیارهای کمی و کیفی موثر بر مسئله تخصیص دارایی را به صورت یکپارچه مورد بررسی قرار می دهیم. ابتدا به کمک مدل های ARMA و GARCH، بازده و ریسک دارایی ها را پیش بینی نموده، سپس وزن های بهینه ی هر یک از گروه های دارایی را با در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی گوناگونی که بر مسئله ی تخصیص دارایی اثرگذارند و روابط موجود بین آنها، به کمک فرایند تحلیل شبکه ای تعیین می نماییم. با مقایسه ی زوجی معیار شارپ سرمایه گذاری بر اساس وزن های فرایند تحلیل شبکه ای و مدل مارکویتز، برتری رویکرد یکپارچه ی مسئله ی تخصیص دارایی که در این مقاله ارائه شده است، نسبت به مدل مارکویتز تایید می شود.

کلیدواژه ها:

تخصيص دارايي- فرايند تحليل شبكهاي (ANP)- مدلهاي ARMA و GARCH- مدل ماركويتز

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/958741/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
هاشمی، سیدمحمدامیر و راعی، رضا،1393،تخصیص دارایی به کمک تکنیک یکپارچه ای از روش های اقتصادسنجی (ARMA و GARCH) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)،،،،،https://civilica.com/doc/958741

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1393، هاشمی، سیدمحمدامیر؛ رضا راعی)
برای بار دوم به بعد: (1393، هاشمی؛ راعی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
تعداد مقالات: 58,038
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

پشتیبانی