مدلسازی و پیش بینی نوسان تحقق یافته با در نظر گرفتن پرش در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 344

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEJ-8-32_009

تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1398

چکیده مقاله:

در سال های اخیر بازارهای مالی با نوسانات زیادی مواجه شده و عدم اطمینان ناشی از این نوسان ها، نگرانی هایی را در سرمایه گذاران ایجاد نموده است. از این رو مدل سازی نوسان و پیش بینی آن در مسائل مختلف تحقیقی و عملی مالی، مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، امکان دسترسی به داده های پرفراوانی، عرصه ی جدیدی برای مدل سازی نوسان و پیش بینی بازده دارایی های مالی ایجاد نموده است. در این پژوهش، مدل سازی نوسان با استفاده از داده های پرفراوانی و با کمک مدل های خانواده ی HAR-RV، انجام شده و اثر اضافه نمودن جزء پرش در کارایی پیش بینی نوسان شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل سازی و پیش بینی حاکی از این است که خطای پیش بینی با اضافه نمودن جزء پرش به مدل کاهش یافته و همچنین مجزا نمودن اجزای پرش و پیوسته نوسان تحقق یافته نیز در بهبود کارایی پیش بینی تاثیرگذار است.

کلیدواژه ها:

نوسان تحقق یافته ، مدلسازی نوسان ، HAR-RV ، شناسایی پرش ، بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

سعید فلاحپور

استادیار گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

وحید مطهری نیا

کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران