تخمین احتمال زیان سبد اعتباری با روش مجانبی دقیق با استفاده از مدل متغیرهای پنهان
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 455
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-10-39_015
تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1398
چکیده مقاله:
هدف پژوهش بهدست آوردن احتمال ضرر خیلی زیاد برای یک سبد اعتباری در یک افق زمانی ثابت و محاسبهی میزان ضرر این سبد در بدترین حالت ممکن (نکول همهی مشتریان) است. برای این منظور از رویکرد تابع مفصل استفاده میشود. تابع مفصل ابزار جدیدی است که دقت محاسبهی این احتمال را افزایش میدهد. مفصل گاوسی نمیتواند وابستگی فرین میان اعضای سبد را الگوسازی کند. بههمین علت در این مقاله از روش تی-مفصل بهعنوان یک الگوی جایگزین استفاده شدهاست. الگوی مبتنی بر تی – مفصل بر خلاف روش مفصل نرمال، وابستگی نهایی بین متغیرها را پشتیبانی میکند. ساختار یک توزیع چند متغیرهی t، نسبتی از یک توزیع نرمال چندمتغیره بر روی ریشهی دوم یک متغیر عددی کای دو است که اگر مخرج توزیع مقادیر نزدیک به صفر را اختیار کند، مختصات بردار مربوطه متغیر تصادفی دارای توزیع t، میتواند جنبشهای مشترک بزرگ را ثبت کند. متغیر تصادفی کای دو نقش شوک شایع مشترک را بازی میکند. پژوهش حاضر با استفاده از روش متغیرهای پنهان احتمال غیرقابل چشم پوشی زیان برای یک سبد ناهمگن تسهیلات اعطایی متشکل از 250 وامگیرنده را محاسبه کردهاست. برای این منظور بر اساس نوع وام دریافتی وامگیرندگان در سه گروه تقسیمبندی شدهاند. با استفاده از روش شبیهسازی مونتکارلو احتمال زیان این سبد برآورد شده، سپس میزان مانده در نکول هر گروه ازوامگیرندهها و میزان کل زیان در معرض نکول محاسبه شدهاند. یافتهها نشان دادند با در نظر گرفتن درجه آزادی 2 برای توزیع تی استیودنت مربوط به بردار متغیرهای پنهان، بیشترین احتمال زیان سبد اعتباری برابر 1101/. بودهاست.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمد رضا حدادی
استادیار گروه آموزشی ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت الله بروجردی، استان لرستان، شهرستان بروجرد
رضا معبودی
استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی، استان لرستان، شهرستان بروجرد
سعیده فلاحیان
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی مالی، گروه آموزشی ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت الله بروجردی، استان لرستان، شهرستان بروجرد