مدیریت دارایی و بدهی بانک با استفاده از برنامه ریزی تصادفی و بهینه سازی مارکویتز (مورد مطالعه: بانک مهر اقتصاد)

امروزه بانک ها به دنبال راهی برای سرمایه گذاری دارایی های خود در طول زمان هستند تا با در نظرگیری عدم اطمینان ها،تنگناهای مختلف و بدهی های تعهد شده، سطح رضایت بخشی از سود را کسب کنند. مدیریت دارایی ها و بدهی ها حوزه ای است کهبه مساله فوق پاسخ میدهد. مدیریت دارایی و بدهی شامل مجموعه ای از ابزارها و روش های فنی است که طبق ارزش برایسهامداران و تحت کنترل بودن، ریسک ها را تضمین می کند. امروزه، روند رو به رشدی تغییر گرایش بانکداری دنیا از بسط اقلامترازنامه به سمت تمرکز بر نرخ های بازده سرمایه و کنترل ریسک، سبب شده است که دانش مدیریت دارایی و بدهی برای مدیرانبانکها برای پاسخگویی به نتایج سود، به یک ضرورت تبدیل شود. اهمیت مدیریت دارایی و بدهی را در این نکته میتوان خلاصهکرد که در واقع بانکها موسساتی مالی هستند که باید بین منابع و مصارف و یا هزینه و درآمد حاصل از فعالیت خود تعادلی ایجادنمایند که بتوانند نه تنها به حفظ ارزش داراییها، بلکه افزایش کارایی و اثربخشی منابع و مصارف، به حیات مالی خود در بازار ادامهدهند. لذا بکارگیری تکنیک های علمی همراه با هنر مدیران موسسات مالی برای مدیریت بهینه منابع و مصارف ضروری می نماید ودر کل تکنیک های مدیریت دارایی و بدهی که امروزه بیشتر موسسات مالی دنیا به نوعی به استفاده از آن روی آورده اند، موجبخواهد شد که موسسه مالی با کنترل عوامل درونی و سناریوسازی در برابر عوامل بیرونی، کمترین هزینه را در برابر منابع موجودپرداخته و همراه با افزایش سودآوری، ریسک ها نیز کنترل گردد. هدف تحقیق، ایجاد مدل بهینه برای مدیریت ترازنامه با اتخاذتصمیم تخصیص میزان (از نوع درصدی) منابع بانکی در حوزههای مصرفی بانک میباشد. روش تحقیق که تلفیقی از برنامه ریزیتصادفی و بهینه سازی مارکویتز می باشد. سپس مدل طراحی شده به کمک نرم افزارLingo اجرا خواهد شد. تقریبا در واقعیت و در مدل حاصله تفاوتهایی مشاهده میشود که این نشانه عدم توجه بانک مهر اقتصاد به محدودیت های اندوخته قانونی و محدودیتنقدینگی بانک میباشد. مدل ما با پارامتر کردن هدف اکثر بانک ها که همانا سودهای محتمل است، مجموعه ای از تصمیمات کارآمدریسک- بازده را تولید خواهد کند. مدیران ارشد بانک ها می توانند از مدل ما برای ارزیابی پیش بینی های اقتصادی یا محدودیت هایسیاستی بانک استفاده کنند.

کلیدواژه ها:

مدیریت دارایی و بدهی بانک ، مدل بهینه سازی مارکویتز ، برنامه ریزی تصادفی ، بانک مهر اقتصاد