مدیریت ریسک سرمایه گذاری در رمز ارزها با استفاده از تحلیل آماری

در این مقاله ، به بررسی امکان در نظر گرفتن رمز ارزها به عنوان یک حوزه سرمایه گذاری و ارائه ی یک مدل مدیریت ریسکسرمایه گذاری در رمز ارزها با بازارهای سرمایه گذاری موازی مبتنی بر تحلیل آماری پرداخته شده است. برای بررسی امکان سرمایه-گذاری در رمز ارزها ، ابتدا داده های مربوط به پنجاه رمز ارز جمع آوری و سپس ویژگی های رفتاری آنها با استفاده از تحلیلآماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان میدهد که رشد ارزش در رمز ارزها وجود دارد و از این رو می توان رمزارزها را به عنوان حوزه ای برای سرمایه گذاری در نظر گرفت. جهت طراحی مدل مدیریت ریسک سرمایه گذاری در رمز ارزها باتوجه به بازارهای موازی ، ابتدا داده ی مربوط به 610 سهام شرکت های تکنولوژی پذیرفته شده در بازارهای جهانی جمع آوری شدو سپس رفتار یک فرد در سرمایه گذاری از ابتدای تصمیم گیری تا زمانی که سرمایه گذاری ادامه می یابد ، مورد بررسی قرار گرفت.در مدل طراحی شده جهت مدیریت ریسک سرمایه گذاری ، نقطه های حساسیت با توجه به شرایط سرمایه گذار تعریف و موردمحاسبه قرار گرفت. سپس فاصله ی میان نقاط حساسیت محاسبه شده با قیمت در رمز ارزها و بازارهای موازی آن مورد محاسبهقرار گرفت. بازارهایی که دارای فاصلهی کمتری با شرایط سرمایه گذار می باشند ، تطبیق بیشتری با سرمایه گذار داشته و ریسکسرمایه گذاری در آن کمتر می باشد. نتایج بدست آمده از پیاده سازی مدل طراحی شده نشان میدهد که مدل طراحی شده ازتوانایی مدیریت ریسک در سرمایه گذاری در رمز ارزها و بازار های موازی آن برخوردار است و میتواند بازارهایی که تطبیق بیشتریبا شرایط سرمایه گذار را دارند ، معرفی نماید.

کلیدواژه ها:

مدیریت ریسک ، سرمایه گذاری ، رمز ارز ، تحلیل آماری