پیش بینی بازار سهام به کمک رگرسیون فرایند T-student
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 559
فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
COMCONF06_221
تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398
چکیده مقاله:
هرچند پیش بینی بازار سهام در دنیای اقتصاد از اهمیت بالایی برخورداری است، اما همواره به عنوان یک مسئله پیچیده در یادگیری ماشین شناخته می شود و تلاش های بسیاری برای حل آن صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به مدل های آماری و یا شبکه های عصبی مصنوعی اشاره کرد. یکی از روش هایی که در چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، روش رگرسیون فرایند گاوسی است. با توجه به اینکه فرض گاوسی بودن در مدل داده های اقتصادی چندان دقیق نمی باشد در این مقاله استفاده از روش رگرسیون فرایند T-student برای پیش بینی بازار سهام پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی بر روی چند شاخص بورس از آمریکا و ایران بررسی آزمایش گردیده است. نتایج بدست آمده دقت بیشتر روش پیشنهادی را نسبت به روش رگرسیون فرایند گاوسی به عنوان روش مبنی نشان می دهد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
امیرحسین حاج احمدی
دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران