پیشبینی ریسک اعتباری در بانک ها با رویکرد ترکیبی سیستم های خبره

صنعت بانکداری به عنوان یکی از صنایع مهم اقتصادی هر کشوری با توجه به ماهیت فعالیت هایش که عمدتا تجهیز تخصیص منابع است، به طور گسترده با ریسک های اعتباری مواجه است. اگرچه ریسک های عملیاتی نقدینگی نیز به نوبه خود از مخاطرات مهم عمده صنعت بانکداری به شمار می روند، بنابراین ریسک اعتباری از حساسیت ویژه ای برخوردار است. یکی از راه های کمی سازی اندازه گیری ریسک اعتباری درنتیجه مدیریت مناسب آن، استفاده از رتبه بندی اعتباری است. رتبه بندی اعتباری رویکردی است برای اندازه گیری ویژگی ها عملکرد دریافت کنندگان تسهیلات، براساس معیارهای کمی مانند اطلاعات مالی شرکت ها، تا از این طریق پیشبینی عملکرد آتی متقاضیان اخذ تسهیلات با مشخصات مشابه مقدور شود. در این پژوهش، با توجه به مفهوم ریسک اعتباری، ضرورت اهمیت محاسبه آن، به ارایه روشی نوین بر اساس اجتماع خبرگان جهت پیشبینی ریسک اعتباری پرداخته شده است. داده های استفاده شده در این تحقیق واقعی بوده بر اساس موارد مشاهده شده در یکی از شعب بانک ملی ایران مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است

کلیدواژه ها:

ریسک اعتباری ، رتبه بندی اعتباری ، احتمال نکول ، الگوریتم های یادگیری ، اجتماع خبرگان یادگیر.