مقایسه مدلهای گارچ در تخمین ارزش در معرض خطر ارزش مورد انتظار با در نظر گرفتن اثر به روز کردن داده ها تعداد نمونه

یکی از نگرانی های شرکت ها مدیران سبد در بازارهای رقابتی جهان ارزش در معرض خطر ارزش موردانتظار است. در این تحقیق ما اثر به روز کردن پارامترهای مدل های GARCH به صورت روزانه، هفتگی ماهانه هم چنین اثر تعداد نمونه را بر روی این مدل ها برای تخمین ارزش در معرض خطر ارزش مورد انتظار با استفاده از مدل GJR, EGARCH, GARCH APGARCH در دو حالت توزیع نرمال تی مورد بررسی قرار می دهیم. برای ارزیابی مدل های در نظر گرفته شده، هریک از آن ها را برای قیمت های 100 شرکت فعال در بازار بورس ایران اجرا کردیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که انتخاب تعداد نمونه مناسب به عملکرد بهتر این مدل ها کمک می کند به روز کردن اطلاعات به صورت روزانه هفتگی تفاوتی در پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر ارزش مورد انتظار ندارد.

کلیدواژه ها:

ارزش در معرض خطر ، ارزش مورد انتظار ، گارچ