مدل های ناپارامتریک محاسبه ریسک و تغییرپذیری: رهیافتی نو بر شیوه مطلوب نظارت مالی بر صنعت بیمه کشور

توسعه رقابت، سرعت گرفتن استراتزی جذب پرتفوی، فشار بر شرکت های بیمه جهت توسعه پرتفوی و افزایش سود قابل پرداخت به ذی نفعان و شرایط در حال تغییر ی را ایجاد کرده است که ادامه روند یک بعدی آن به نفع هیچ یک از فعالان بازار بیمه ایران را نخواهد بود. تحقیق حاضر نشان داده است که اتفاقات مذکور سبب شده است تا سیستم نظارتی و کنترلی در شرکت های بیمه همپای توسعه کمی و م نطقه ای پرتفوی آنها پیشرفت نکرده و مهم تر آنکه نیروی انسانی فنی و توانمند چه در ستاد و چه در صف شرکت های بیمه و شبک های فروش تربیت و آموزش دیده و فرهنگ سازمانی، ضوابط اخلاق حرفه ای و خصوصا نطبق و تعامل انش و تجربه فرصت زمانی لازم را نداشته باشند. نتیجه این سرعت و توسعه غیر و موثر و نامعقول که به جای توسعه کمی کیفی بازار خصوصا تطبیق و تعامل دانش و تجربه فرصت زمانی لازم را نداشت باشند. نتیجه این سرعت و توسعه غیر موثر و نامعقول که به جای توسعه کمی کیفی بازار خصوصا بازارهای بالقوه و طراحی محصولات با کیفیت برای ارایه به بیمه گذاران بالقوه و بالفعل با انطباق با شرایط خاص اقتصادی کشور سبب افزایش خطرناک و بعضا غیر قابل مهاری در بخش فشار هزینه ای بر صنعت بیمه گردیده است. در این تحقیق با استفاده از 120 داده ماهانه و با استفاده از روش های اقتصادسنجی و آماری سعی گردیده است نامیزان تغییرپذیری، نوسان پذیری تابع توزیع زیان و ارزش در معرض ریسک سزمایه را برای رشته های بیمه و صنعت بیمه استخراج نماید. نتیجه بررسی نشان می دهد تغییرپذیری و نوسان پذیری عملیات بیمه گری در کل بازار هرچند دارای افزایشی محسوس بوه اما مطابق با الگوی تجاری و ادواری کسب و کار سنوات گذشته بوده است برآورد روند تغییر ریسک فاکتور رشته ای نشان می دهد که میزان اثر پذیری بیمه نامه های صادره در اغلب رشته های بیمه ای کاهشی، با ثبات و یا با رشد بسیار نامحسوسی توام بوده است که این کم اثر و کاهش نقش اثرگذاری فاکتورهای قبلی ریسک بر ریسک رشته های بیمه ای به معنای ایجاد و رود فاکتورهای (عوامل) اصلی است که بر ریسک عملکردی آنها موثر شده اند که مسلما در صورت عدم بررسی و شناخت آنها ممکن است عدم اطلاع و توجه به آنها در سنوات آتی منجر به بروز خسارت زایی رشته ای در پرتفوی نامتقارن و نامتوازن عم ناهمقیاسی در اثرات بارگذاری خسارات Loss Loading در رشته های مختلف زمانی که با عدم تقارن، عدم توازن در ترکیب پرتفوی و خصوصا عدم تناسب سهم، قیمت حق بیمه با فقدان سیستم صحیح گزینش ریسک و نحوه غلط اقساط بندی حق بیمه های دارای شرایط جهش خسارتی و.. باش. خطرات ج هش زیان ناشی از عملکرد را به دلایل مذکور خصوصا نقص مدیریت ریسک شرکت ها که سبب عدم تقارن و عدم توازن پرتفوی و شکنندگی و عدم توانایی توانگری پوشش زیان احتمالی را داشته باشد خود به مثابه فنری کشیده امام رها نشده ای است که هرآن امکان باز شدن و وارد کننده شوک ناشی از فشار هزینه خسارت به دنبال آن شاید شکستگی شرکت های بیمه را بهمراه داشته باشد.

کلیدواژه ها:

ارزش در معرض ریسک ، مدل هایGARCH ، شبیه سازی مونت کارلو ، تابع چگالی کرنر ، نظارت مالی موثر