کاربرد مدلهای گارچ چند متغیره در مدیریت و تصمیم گیری های مالی
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,009
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IECONF01_080
تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397
چکیده مقاله:
طی چند دهه اخیر اقتصاد سنجی و تکنیک های آن کاربرد بسیار گسترده و متنوعی در بازارهای مالی پیدا کرده است. ازاقتصاد سنجی می توان برای آزمون نظریه های مالی، تعیین قیمت یا بازده دارایی ها، آزمون فرضیه های مربوط به روابط بینمتغیرها، آزمون اثر متغیر شرایط اقتصادی بر بازارهای مالی ، پیش بینی ارزش آتی متغیرها و تصمیم گیری های مالی استفادهنمود.با گسترش و توسعه بازارهای مالی در ایران و اقبال مردم به این سو لزوم این امر اجتناب ناپذیر است که مدیران وتحلیلگران مالی با این ابزار قدرتمند در تصمیم گیری های مالی آشنا باشند و آن را به کار گیرند.در این مقاله به شرح مدلهایمدلهای گارچ چند متغیره که یکی از جدیدترین و کاراترین مدلهای اقتصادسنجی در بازارهای مالی است، می پردازیم.
کلیدواژه ها: