پیش بینی قیمت سهام با استفاده از هیبرید رو شهای مومنتوم ومارکوف سویچینگ

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 543

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMAA11_024

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

بازار سهام را میتوان به دو طریق تحلیل کرد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. در این تحقیق از مدل مارکوف سویچینگ و Randomnessکه از مدلهای تصادفی می باشند به منظور پیش بینی قیمت سهام استفاده شده است. در این تحقیق از اطلاعات شرکت بزرگ بورس در بازه زمانی 2010 تا 2017 به صورت روزانه استفاده شده است که تعداد مشاهدات 1562 داده می باشد. در اینتحقیق ابتدا با استفاده از روش مارکوف سویچینگ اقدام به پیش بینی قیمت سهام نمودیم. سپس با استفاده از رویکرد مومنتوم و روشRandomness اقدام به تشکیل یک پرتفوی بهینه از سهام این سی شرکت نمودیم. بر اساس نتایج 5 سهمی که پایین ترین مقدار Randomness را داشتند در جهت تشکیل پرتفوی سهام مورد استفاده قرار دادیم. نتایج میزان خطای پیش بینی در دو مدل بیانگر این واقعیت بود که دقت پرتفوی بهینه از دقت بالاتری برخوردار است. در نتیجه پیشنهاد می گردد؛ با توجه به کاراتر بودن روش مومنتومنسبت به حالت عادی، سرمایه گذاران برای پیش بینی دقیق تر بازدهی سهام از روند این سری نسبت به روند سری عادی استفاده نمایند.

نویسندگان

سمانه کتانی

کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق

فاطمه صمدی

استادیار، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران شرق