رویکردهای شبیه سازی تصادفی در ریاضی مالی روش مونت کارلو در قیمت گذاری اختیار معامله

یکی از موضوعات مهم در مهندسی مالی کمیت بخشی به مفهوم نااطمینانی است به طوری که در هر فعالیت مالی ارزیابی فرآیندهایی که با این مفهوم سروکاردارند نظیر قیمت گذاری اختیار معامله، پرتفوی بهینه و ارزش در معرض ریسک ضروری است. رویکردهای شبیه سازی تصادفی بر مبنای ساخت اعداد تصادفی با توزیع یکنواخت پایه گذاری شده اند و بر این اساس الگوریتم های متنوعی برای ایجاد این چنین رشته اعدادی شکل گرفته اند. در مباحث مالی نظیر بودجه بندی سرمایه، قیمت گذاری اوراق مشتقه و تخمین ریسک مالی شبیه سازی تصادفی کارایی لازم را نشان دادند. در این مقاله ضمن معرفی این نو شیبه سازی، به مواردی کاربردی در مهندسی مالی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

شبیه سازی ، شبیه سازی مونت کارلو ، قیمت گذاری اختیار معامله ، مدل بلک شولز