به کارگیری روش ارزش در معرض خطر برای برآورد ریسک در صنعت بانکداری

در دو قرن اخیر بانک ها و نهادهای مالی دیگر نسبت به بحران ها بسیار شکننده و آسیب پذیر بوده اند. ارزش در معرض خطر که از سال 1980 در بازارهای مالی به کار گرفته شده است. و توسط کمیته بازل در ایالات متحده برای اندازه گیری سرمایه اقتصادی شرکت های ملی و سرمایه گذاری استفاده می شود، ریسک نامطلوب را اندازه گیری می کند. مدیریت ریسک به عنوان ابزاری مهم در مدیریت پروژه در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. مدیریت ریسک در موفقیت پروژه ها نقش کلیدی ایفا می کند، به طوری که با تمرکز بر روی نااطمینانی های سعی در حداقل کردن ریسک، حداکثر کردن فرصت ها و بهینه سازی دستیابی به اهداف پروژه دارد. تاکنون معیارهای مختلفی برای تعیین ریسک اولین بار از طریق مطالعات اشاخص های پراکندگی آماری محاسبه گردیدند و از آن به بعد روش ای جدیدتری از جمله ریسک نامطلوبف استفاده از دیرش برای محاسبه حساسیت ارزش اوراق قرضه و در نهایت ارزش در معرض خطر معرفی گردیند که همگی از روش های اماری استفاده می کنند. ارزش در معرض ریسک یکی از روش های ارزیابی و تشخیص ریسک است که از تکنیک های آماری استاندارد برای محاسبه آن استفاده می شود که در این مقاله به صورت مبسوط مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

اندازه گیری ریسک بازار ، ارزش در معرض خطر VaR ، صنعت بانکداری ، روش های محاسبه ارزش در معرض ریسک